💡 Asosiy tavsiyalar
- DMI haqida tushuncha: DMI yoki yo'nalishli harakat indeksi texnik tahlilda muhim vosita bo'lib, tomonidan qo'llaniladi tradeyuqoriga yoki pastga yo'nalishda narx harakatining kuchini aniqlash uchun rs. U ADX, +DI va -DI dan iborat bo'lib, bozor tendentsiyalari va o'zgarishlarni bashorat qilishga yordam beradi.
- DMI formulasi: DMI ni hisoblash bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi, shu jumladan haqiqiy diapazon, yo'nalishli harakat, o'rtacha yo'nalish harakati va o'rtacha yo'nalish indeksi. TradeNarxlar harakati va uning yo'nalishini samarali o'lchash uchun rs formula bilan tanishishi kerak.
- DMI strategiyasi: DMI strategiya yordami traders yaxshi savdo tizimini ishlab chiqishda. Yuqori ADX qiymati kuchli tendentsiyani bildiradi, past esa bozor yon tomonga ketayotganini ko'rsatadi. Traders odatda DMI strategiyasini ADX 25 dan yuqori bo'lganda qimmatli deb hisoblaydi, bu kuchli yo'nalishli harakatni ko'rsatadi.
Biroq, sehr tafsilotlarda! Keyingi bo'limlarda muhim nuanslarni oching ... Yoki to'g'ridan-to'g'ri bizning sahifamizga o'ting Tez-tez so'raladigan savollar!
1. DMI formulasini tushunish
Agar sizga DMI ni sinab ko'rish uchun yanada ilg'or grafik qobiliyatlari kerak bo'lsa, biz tavsiya qilamiz Tradingview.
The Yo'nalishli harakat indeksi (DMI) istisno sifatida porlaydi texnik tahlil tomonidan keng qo'llaniladigan vosita tradeNarx tendentsiyalari va harakatlarini bashorat qilish uchun rs. 1978 yilda J. Welles Wilder tomonidan murakkab tarzda ishlab chiqilgan DMI formulasi uchta asosiy komponentdan iborat: Qo'shimcha yo'nalish ko'rsatkichi (+DI), Minus yo'nalish ko'rsatkichi (-DI)va O'rtacha yo'nalishli indeks (ADX).
\(+DI = \frac{{\text{Haqiqiy diapazon}}}{{\text{Davlat}}}\)
\(-DI = \frac{{\text{Haqiqiy diapazon}}}{{\text{Davlat}}}\)
\(ADX = \frac{{\text{n davrdagi +DI va -DI yig'indisi}}}{n}\)
\( \text{Haqiqiy diapazon} = \max(\text{Yuqori} – \text{Past}, \text{Yuqori} - \text{Oldingi yopish}, \text{Oldingi yopish} - \text{Past}) \)
DMI komponentlarini chuqurroq o'rganish, the + DI yuqoriga qarab narxlar harakatining kuchini aniqlashga yordam beradi, holbuki -DI pastga qarab narxlar harakatining kuchini o'lchaydi. Nihoyat, ADX, yo'nalishsiz indeks, barcha yo'nalishli harakatlarning o'lchovi bo'lib, uning moyilligidan qat'iy nazar - yuqoriga yoki pastga - trendning kuchi haqida qimmatli tushunchalarni beradi.
Hisoblash hayratlanarli darajada oddiy DMI formulasi Haqiqiy diapazonni (TR) hisoblash bilan boshlanadi, so'ngra yo'nalishli harakat (DM). Keyinchalik, ma'lum bir davr uchun ikkala ko'rsatkich uchun tekislangan o'rtacha aniqlanadi. Nihoyat, +DI, -DI va ADX ushbu raqamlarni o'z ichiga olgan matematik tenglamalar yordamida chiqariladi.
O'zining murakkab ko'rinishiga qaramay, DMI formulasi bozor tendentsiyalarining aniq tasvirini beradi. +DI ning -DI dan kesib o'tishi sotib olish strategiyasiga chaqiruvni keltirib chiqaradigan istiqbolli o'sish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin. Aksincha, agar -DI +DI orqali harakat qilsa, u potentsial pasayish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin, bu esa sotish strategiyasiga bo'lgan ehtiyojni ko'rsatishi mumkin. DMI formulasi uchun HTML kodi.
DMI formulasining sirlarini ochib, bozorning yashirin xatti-harakatlarini ochib, ehtiyotkor, ongli qaror qabul qilishni rivojlantirish mumkin. Ushbu formulani qo'llash potentsial yaxshilanishi mumkin savdo strategiyasi, rentabellikni oshirish va sezilarli darajada kamaytirish xavf.
1.1. DMI asoslari
DMI, qisqartmasi Yo'nalishli harakat indeksitomonidan qo'llaniladigan asosiy vositadir traders narx tendentsiyalarining kuchini o'lchash uchun. ning bir qismi sifatida O'rtacha yo'nalish indeksi (ADX), DMI bozor tendentsiyasi yoki yo'qligini aniqlashga yordam beradigan ma'lumotlarni ishlab chiqaradi va bu tendentsiyaning kuchi va yo'nalishini belgilaydi.
DMI asosida ikkita asosiy komponent mavjud: ijobiy yo'nalishli harakat (+DI) va salbiy yo'nalishli harakat (-DI). Yuqori tendentsiya bilan shug'ullanganda, +DI yuqoriga ko'tarilish kuchini aks ettiruvchi muhim rol o'ynaydi harakat miqdori. Aksincha, -DI pasayish tendentsiyasi ortida turgan kuchni bildiradi.
Shuni ta'kidlash kerakki, 0 dan 100 gacha bo'lgan DMI shkalasi - yuqori ko'rsatkich odatda kuchli tendentsiyani anglatadi, past ko'rsatkich esa ko'pincha zaifroqdir. Umuman olganda, 25 dan yuqori ko'rsatkichlar kuchli tendentsiyaga ishora qiladi, 20 dan past bo'lgan narsa esa zaif yoki tendentsiyasiz bozorni bildiradi.
Traders odatda potentsial savdo imkoniyatlari uchun ko'rsatkich sifatida +DI va -DI o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni qidiradi. -DI ustidan kesib o'tgan +DI potentsial sotib olish imkoniyati sifatida talqin qilinishi mumkin, teskari esa sotish imkoniyatini ko'rsatishi mumkin. Bu kabi qo'shimcha ko'rsatkichlar bilan birgalikda o'zaro faoliyat Quvvati indeksi (RSI) or O'rtacha yaqinlashuvchi farqlanishni harakatga keltirish (MACD), muvaffaqiyatga erishish potentsialini oshiradigan mustahkam savdo strategiyalarini ishlab chiqing tradehar qanday bozorda.
Bundan tashqari, aqlli traders tendentsiya kuchini, signal o'zgarishlarini tasdiqlash va potentsial kirish yoki chiqish nuqtalarini aniqlash uchun boshqa vositalar bilan konjugatsiyada DMI foydalanadi. DMI-dan boshqa ko'rsatkichlar va strategiyalar bilan foydalanish DMI-ning asosiy foydasini - bozor tendentsiyalarini yaxshi tushunishni o'rnatish va yaxshi ma'lumotga ega savdo qarorlarini qabul qilishni osonlashtiradi.
1.2. DMI ni hisoblash
Yo'nalishli harakat indeksini (DMI) hisoblash bozor tendentsiyalarini baholashda qo'llaniladigan ko'p qirrali vositani beradigan ko'p bosqichli jarayon. Ushbu hisobni ijobiy va salbiy yo'nalishdagi harakatni aniqlash orqali boshlang. Ijobiy yo'nalishli harakat joriy yuqori minus oldingi yuqori oldingi past minus joriy pastdan oshib ketganda paydo bo'ladi. Aksincha, salbiy harakat avvalgi past minus joriy past joriy yuqori minus oldingi yuqorini almashtirganda namoyon bo'ladi. Ijobiy va salbiy harakatlarni aniqlagandan so'ng, haqiqiy diapazon o'rnatilishi kerak, bu hozirgi yuqori minus joriy past, joriy yuqori minus oldingi yopilish va oldingi yopilish minus joriy past orasida eng yuqori qiymatdir.
Keyingi qadam 14 davrli silliq ijobiy va salbiy yo'nalish indekslarini, shuningdek, 14 davrli haqiqiy diapazonni hisoblashdir. Ushbu hisob-kitobda muhim nuqtalardan biri, o'rtacha yo'nalish indeksidan (ADX) farqli o'laroq, 100 ga ko'paytirmaslikdir. Olingan raqam, ijobiy yo'nalish ko'rsatkichi va salbiy yo'nalish ko'rsatkichi 0 va 1 oralig'ida tebranadigan nisbat bo'ladi. Asosan, traders undan bozordagi sezilarli o'zgarishlarni aniqlash uchun foydalanadi.
| Component |
Tavsif |
formula |
Tarjima |
| + DI |
Ijobiy yo'nalish ko'rsatkichi |
Haqiqiy diapazon / davr |
Yuqori qiymat kuchli o'sish tendentsiyasini ko'rsatadi |
| -DI |
Salbiy yo'nalish ko'rsatkichi |
Haqiqiy diapazon / davr |
Yuqori qiymat kuchli pasayish tendentsiyasini ko'rsatadi |
| ADX |
O'rtacha yo'nalishli indeks |
n davr ichida +DI va -DI yig'indisi / n |
Yuqori qiymat kuchli tendentsiyani ko'rsatadi (ikkala yo'nalishda) |
| Haqiqiy diapazon |
Muayyan vaqt oralig'ida narx oralig'ini o'lchash |
max(Yuqori - Past, Yuqori - Oldingi yopish, Oldingi yopish - Past) |
+DI va -DI ni hisoblashda foydalaniladi |
2. DMI strategiyasi Traders
DMI strategiyasini tushunish va uning savdoda qo'llanilishi uchun kvintessensiyadir traders dinamik bozorlarda muvaffaqiyat qozonishni maqsad qilgan. ning kuchidan foydalanish Yo'nalishli harakat indeksi (DMI), traders qimmatli qog'ozlar tendentsiyada ekanligini to'g'ri baholashi va bu tendentsiyaning kuchini o'lchashi mumkin.
asosiy DMI strategiyasi uch o'zgaruvchan chiziqdan iborat: ortiqcha yo'nalishli harakat ko'rsatkichi (+DMI), minus yo'nalishli harakat ko'rsatkichi (-DMI) va o'rtacha yo'nalishli harakat indeksi (ADX). +DMI yuqori tendentsiya kuchini aniqlaydi, -DMI esa pasayish tendentsiyasi kuchini aniqlaydi. Traders potentsial sotib olish yoki sotish signallari sifatida ushbu chiziqlarning kesishishini diqqat bilan kuzatib boradi.
Trend kuchini ifodalovchi ADX 0 dan 100 gacha oʻzgarib turadi. 20 dan yuqori qiymatlar kuchli tendentsiyalarni va joriy pozitsiyalarni saqlab qolishni koʻrsatadi, 20 dan past qiymatlar esa kuchsizroq tendentsiyalarning signallari boʻlib, strategiyani oʻzgartirishga yordam beradi.
Qo'llash DMI strategiyasi faqat raqamlarga tayanmaydi. DMI diagrammasidagi grafik o'zgarishlarni kuzatish yana bir reklama qo'shadivantageqatlam. Ko'tarilgan ADX tendentsiya kuchini oshirishni ko'rsatadi, pasayish chizig'i esa zaiflash tendentsiyasini ko'rsatadi. ADX chizig'idagi 20 dan yuqori va past o'tishlar loyiqdir traders'ning alohida e'tibori, chunki ular savdo strategiyasida hal qiluvchi daqiqalarni tasvirlaydi.
Savdoning beqaror dunyosida, tushunish DMI strategiyasi aqlli savdo qarorlarini osonlashtiradi. DMI diagrammasidagi ko'tarilish, pasayish va kesishmalarni aniq talqin qilish traders-ga o'z vaqtida ma'lumot berib, ularga bozor oqimlarida yanada ishonchli va foydali harakat qilish imkoniyatini beradi.
2.1. Strategiyaga umumiy nuqtai
The Yo'nalishli harakat indeksi (DMI) kuchidan foydalanadigan jozibali strategiyani ifodalaydi trend tahlili moliyaviy savdoda. Ushbu strategiya doirasida ikkita asosiy komponent, ya'ni Ijobiy yo'nalish ko'rsatkichi (+DI) va Salbiy yo'nalish ko'rsatkichi (-DI), savdo imkoniyatlarini ochish uchun o'zaro. Printsip oddiy: +DI -DI dan yuqori bo'lganida, bu ko'tarilish tendentsiyasini bildiradi va shu bilan xaridorlarni bozorga kirishga undaydi. Aksincha, agar -DI ustunlik qilsa, bu pasayish tendentsiyasini ko'rsatadi, bu esa sotish uchun qulay vaqtni ko'rsatadi.
The ADX liniyasi, DMI tenglamasining yana bir muhim qismi, trend kuchini o'lchaydi. Yordamchi tradekuchli yoki zaif bozor tendentsiyalarini aniqlashda ADX qiymatlari 25 dan yuqori bo'lsa, bu tendentsiya mustahkam va e'tiborga loyiq ekanligini ko'rsatadi. Birgalikda bu ko'rsatkichlar taklif qiladi traders umumiy bozor yo'nalishi va kuchiga ega bo'lib, savdoning qiyin sharoitida yanada oqilona qarorlar qabul qilish imkonini beradi. O'lchovlar, asboblar va signallarning birlashishi Yo'nalishli Harakat indeksini samarali qo'llash uchun asosiy hisoblanadi. Biroq, tanqidiy fikrlash va tahlilning rolini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi; DMI faqat ma'lumotlarni taqdim etadi, qanday talqin qilinishi savdo muvaffaqiyatini belgilaydi.
2.2. DMI bilan savdo qilish texnikasi
Agar sizga DMI ni sinab ko'rish uchun yanada ilg'or grafik qobiliyatlari kerak bo'lsa, biz tavsiya qilamiz Tradingview.
Investorlar va traders jabduqlar ko'p savdo texnikasi bilan juftlashgan Yo'nalishli harakat indeksi (DMI) qimmatli savdo signallarini olish, natijaga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish. Narxlar harakatining yo'nalishli intensivligini o'lchash uchun DMI dan foydalanish ustunlikni berishi mumkin. traders butun dunyo bo'ylab.
Kuchli tendentsiyani aniqlash ko'pincha bilan qayta ishlanadi DMI, bu erda 25 dan oshgan qiymatlar kuchli tendentsiyani ko'rsatadi va 20 dan past bo'lsa zaif yoki tendentsiyasiz bozorni ko'rsatadi. Bu miqyosda, traders, odatda, buqa va pasayish bozor hissiyotidan kelib chiqqan holda uzoq va qisqa pozitsiyalarni egallaydi.
A "krossover" +DMI chizig'i -DMI chizig'idan yuqorida yoki pastda kesib o'tganda yuzaga keladigan mashhur DMI savdo usulidir. Yuqoriga qarab krossover (bu erda +DMI -DMI dan oshadi) bozorning potentsial ko'tarilish tendentsiyasidan dalolat beruvchi ko'tarilish signalidir va bu uzoq pozitsiyalarni egallash uchun foydali kirish nuqtasi bo'lishi mumkin. Bundan farqli o'laroq, pastga yo'naltirilgan krossover (bu erda -DMI + DMI dan oshib ketadi) bozorning pasayish tendentsiyasini bildiradi va qisqa pozitsiyalarni egallash imkoniyatini beradi.
Bundan tashqari, ADX liniyasi, DMI komponenti, bozor tendentsiya yoki diapazonga bog'liqligini tushunishga yordam beradi. Traders tez-tez ADX 20 yoki 25 dan yuqori ko'tarilishini kuzatadi, bu odatda kuchli tendentsiyadan dalolat beradi, afzalroq tendentsiyaga mos keladigan yondashuvlar uchun. Shunga qaramay, ADX liniyasi ushbu darajadan pastga tushganda, bozor diapazonga bog'langan yoki tezligini yo'qotishi mumkin va traders teskari strategiyalarni tanlashi mumkin.
Narxlar harakati va DMI ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqni aniqlash yana bir samarali savdo usuli hisoblanadi. Bu yuqori muvaffaqiyat stavkalari uchun boshqa texnik tahlil vositalari bilan tasdiqlanishi kerak bo'lgan narxning potentsial o'zgarishini taklif qiladi.
DMI bilan savdo qilish asbobni, uning ko'rsatkichlarini va ularning oqibatlarini sinchkovlik bilan tushunishni talab qiladi. Bu to'g'ri foydalanilganda kuchli vositadir, ammo bozorni to'liq ko'rib chiqish uchun uni boshqa tahlil usullari bilan to'ldirish juda muhimdir.
2.3. Muvaffaqiyatli DMI savdosi uchun ko'rsatmalar
DMI savdosining muvaffaqiyati sizni daromadlilikka yo'naltiradigan barqaror kompas bo'lib xizmat qiladigan bir nechta muhim ko'rsatmalarga asoslanadi.
Sabr-toqatni birinchi o'ringa qo'ying: DMI savdosi marraga shoshilish emas. Traders birinchi signalda sakrab chiqmasligi kerak, lekin ideal sozlashni kutishi kerak. Tizim bozor tendentsiyasini ko'rsatishi kerak, ADX tomonidan tasdiqlangan signal 20 dan yuqori.
Bozor tendentsiyasini tushuning: Traders joylashtirishdan oldin bozor yo'nalishidan xabardor bo'lishi kerak trade. Esda tutingki, yuqoriga yo'naltirilgan -DI chizig'i kuchli pasayish tendentsiyasini anglatadi, ko'tarilgan +DI esa mustahkam o'sish tendentsiyasini ko'rsatadi.
Vaqt oralig'ini ko'rib chiqing: Vaqtni mohirona sozlash savdo natijalarini shakllantirishi mumkin. Qisqaroq vaqt oralig'i ko'proq savdo signallarini ishlab chiqishi mumkin, ammo ehtimol uzoqroq vaqt oralig'idagilarga qaraganda kamroq ishonch bilan.
Yo'qotishlarni to'xtatish: Traders mos darajada stop-loss buyrug'ini bajarishi kerak. Ushbu chora kapitalni noqulay bozor harakatlaridan himoya qiladi. Ko'pincha, oxirgi eng yuqori yoki eng past daraja ishonchli bo'lib xizmat qiladi yo'qotishni to'xtatish nuqta.
Foyda maqsadlarini hisoblang: Potentsial foyda maqsadlarini oqilona aniqlash zararni to'xtatishni belgilash bilan birga bo'lishi kerak. Yaqinda yuqori yoki past tebranish ko'pincha optimal maqsad bo'lib xizmat qiladi.
Strategiyaga rioya qiling: Savdo strategiyasiga sodiqlik eng muhimi, bozor sharoitida barqarorlik va barqarorlikni ta'minlaydi. o'zgaruvchanligi.
Davomiy ta'lim: DMI savdosi haqida doimiy ta'lim talab etiladi moliyaviy bozorlar va texnik tahlil. Bozorlar rivojlanadi va bilimlardan xabardor bo'lish boshqalarga nisbatan ustunlik beradi.
Ushbu ko'rsatmalar bilan a trader DMI savdo strategiyasida gullab-yashnash imkoniyatlarini oshiradi, birja bozorining bo'ronli dengizlarida ishonch va aniqlik bilan harakatlanadi. Muvaffaqiyatli savdo bu kafolat emas, balki ehtimollar o'yini ekanligini hech qachon unutmang – bu o'yinni to'g'ri vositalar va fikrlash bilan g'alaba qozonish uchun o'ynashingiz mumkin.
Esda tuting: Taqdim etilgan manbalar yangi boshlanuvchilar uchun moslashtirilmagan va ular uchun mos kelmasligi mumkin traders professional tajribasiz.
"[PDF] Birja savdo signallarini bashorat qilish uchun yo'nalishli harakat indeksiga asoslangan mashinani o'rganish strategiyasi."
mualliflar: AS Saud, S Shakya
Journal: Elektr va kompyuter muhandisligi xalqaro jurnali
yil: 2022
Tavsif: Maqolada birja savdosi signallarini bashorat qilish uchun yo'nalishli harakat indeksiga (DMI) asoslangan mashinani o'rganish strategiyasi taklif etiladi. Ushbu strategiyaning samaradorligi uning samaradorligini baholash uchun baholanadi.
Manba: ResearchGate (PDF)
"[PDF] Qimmatli qog'ozlar bozorlarida yangi texnik ko'rsatkichning foydaliligi, o'zgarish darajasi - Alpha (ROC-a): Malayziyaning eng yuqori kapitallashuv aktsiyalarini o'rganish"
mualliflar: JCP M'ng, AHJ Jan
platformasi: Citeseer
Tavsif: Tadqiqot o'zgarish darajasi – Alpha (ROC-a) deb nomlangan yangi texnik ko'rsatkichni taqdim etadi va uning Malayziya fond bozorida qo'llanilishini o'rganadi. Maqolada ijobiy DMI, salbiy DMI va ADX DMI kabi boshqa ko'rsatkichlar ham muhokama qilinadi.
Manba: Citeseer (PDF)
