Chande Kroll Stop nima?
Chande Kroll Stop - bu Tushar Chande va Stenli Kroll tomonidan ishlab chiqilgan o'zgaruvchanlikka asoslangan ko'rsatkich. O'rnatish uchun mo'ljallangan stop-loss bozor sharoitlariga moslashgan darajalar. Xavfsizlikning o'zgaruvchanligini hisobga olgan holda, Chande Kroll Stop yo'qotishlarni to'xtatish darajasini moslashtiradi, bu esa tradekamaytirish uchun rs xavf foyda ishlatish imkonini beradi.
Chande Kroll to'xtatish formulasi
Chande Kroll Stop ikki chiziqdan iborat bo'lib, uzoq va qisqa pozitsiyalar uchun to'xtash-loss darajasini ifodalaydi. Ushbu stop-loss darajalarini hisoblash uchun Chande Kroll Stop quyidagi formulaga tayanadi:
Haqiqiy diapazonni (TR) hisoblang:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{oldingi}|, |L – C_{oldingi}|)$$
Hisoblang O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR) ma'lum bir davr uchun (odatda 10 davr):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Belgilangan qayta ko'rib chiqish davri (odatda 20 davr) uchun eng yuqori (HH) va eng past past (LL) ni hisoblang:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Uzoq va qisqa pozitsiyalar uchun dastlabki to'xtash darajalarini hisoblang:
Dastlabki_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Uzoq va qisqa pozitsiyalar uchun to'xtash darajalarini yangilang:
Long_Stop = \max(Boshlang'ich_Uzoq_To'xtash, Uzoq_To'xtash_{oldingi})
Qisqa_to'xtash = \min(Boshlang'ich_Qisqa_to'xtash, Qisqa_to'xtash_{oldingi})
Formulada H yuqori narxni, L past narxni va C_{prev} oldingi yopilish narxini ifodalaydi.
Chande Kroll Stopidan qanday foydalanish kerak
Savdo strategiyangizni yaxshilash uchun Chande Kroll Stop-dan turli usullarda foydalanish mumkin:
- Quyidagi trend: Narx uzoq to'xtashdan yuqori bo'lsa, traders uzoq pozitsiyaga kirishni o'ylab ko'rishlari mumkin, narx qisqa to'xtashdan past bo'lsa, ular qisqa pozitsiyani kiritish haqida o'ylashlari mumkin.
- xatarlarni boshqarish: Traders o'z pozitsiyalarini himoya qilish uchun stop-loss buyurtmalarini o'rnatish uchun Chande Kroll Stop-dan foydalanishi mumkin. Misol uchun, agar uzoq holatda bo'lsa, trader uzoq to'xtash darajasida stop-loss buyrug'ini joylashtirishi mumkin va aksincha qisqa pozitsiya uchun.
- Chiqish strategiyasi: Chande Kroll to'xtashi mos ravishda sozlanadigan orqa to'xtash vazifasini bajarishi mumkin Bozorning o'zgaruvchanligi, ta'minlash tradefoydani qulflash uchun dinamik chiqish nuqtasi bilan rs.
Chande Kroll Stopining kombinatsiyasi
Chande Kroll Stop - bu mashhur ko'rsatkichlarning ba'zi tushunchalarini, ya'ni Long Stop Line, Average True Range (ATR) va Trailing Stop tushunchalarini birlashtirgan texnik ko'rsatkich. Chande Kroll Stop yordam beradi traders bozor o'zgaruvchanligi va so'nggi narx harakati asosida uzoq va qisqa pozitsiyalar uchun dinamik stop-loss darajasini o'rnatdi.
Yuqoridagi ko'rsatkichlar Chande Kroll Stopiga qanday bog'liq:
1. Uzoq to'xtash chizig'i
Long Stop Line - bu uzoq pozitsiyalar uchun stop-loss buyurtmalarini o'rnatish uchun ishlatiladigan daraja. Bu narx harakati va bozor sharoitlariga qarab sozlanadigan dinamik chiziq. Long Stop liniyasining asosiy maqsadi himoya qilishdir tradebozor o'z pozitsiyasiga qarshi harakat qilsa, chiqish nuqtasini ta'minlash orqali sezilarli yo'qotishlardan rs.
Uzoq to'xtash chizig'ini hisoblashning keng tarqalgan usuli Chande Kroll Stop indikatoridan foydalanish bo'lib, u ma'lum bir davrdagi eng yuqori va o'rtacha haqiqiy diapazonni (ATR) hisobga oladi. Uzoq to'xtash chizig'i ATR ni tanlangan omilga ko'paytirish orqali aniqlanadigan eng yuqori balandlikdan ma'lum bir masofaga o'rnatiladi.
2. P chiziqlar bo'yicha o'rtacha haqiqiy diapazon
O'rtacha haqiqiy diapazon (ATR) - o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi bo'lib, u ma'lum miqdordagi bar (P bar) bo'yicha o'rtacha narx oralig'ini o'lchaydi. Bu yordam beradi traders narxlarning o'zgarishi darajasini tushunadi va odatda stop-loss buyurtmalari va foyda maqsadlarini belgilashda qo'llaniladi.
ATR ni P satrlari orqali hisoblash uchun quyidagi amallarni bajaring:
Har bir satr uchun haqiqiy diapazonni (TR) hisoblang:
TR = max(Yuqori – Past, Yuqori – Oldingi yopish, Oldingi yopish – Past
P bar ustidagi ATR ni hisoblang:
Oxirgi P chiziqlar uchun ATR = (1/P) * ∑(TR).
ATR Chande Kroll Stop va Chandelier Exit ko'rsatkichlarida ko'rinib turganidek, joriy bozor o'zgaruvchanligini hisobga oladigan dinamik stop-loss buyurtmalarini o'rnatish uchun ishlatilishi mumkin.
3. To‘xtash joyi
Trailing Stop - bu bozor bilan birga harakatlanadigan, narx qulay yo'nalishda harakat qilganda o'z darajasini moslashtiradigan stop-loss tartibining bir turi. Trailing stopning asosiy maqsadi o'sish uchun pozitsiyani berish bilan birga daromadni ushlab turishdir.
So'nggi to'xtashlar joriy narxdan qat'iy belgilangan masofa sifatida yoki ATR kabi texnik ko'rsatkich asosida o'rnatilishi mumkin. Bozor harakatlanayotganda trader ning foydasiga, treyling stop shunga mos ravishda harakat qiladi, foydani himoya qiladi. Biroq, agar bozor teskari bo'lsa, potentsial yo'qotishlarni cheklaydigan chiqish nuqtasini ta'minlab, keyingi to'xtash o'zining oxirgi darajasida qoladi.
Qandildan chiqish
Chandelier Exit Charlz LeBeau tomonidan ishlab chiqilgan o'zgaruvchanlikka asoslangan ko'rsatkichdir. U yordam berish uchun yaratilgan traders ATR asosida to'xtash yo'qotish buyurtmalarini o'rnatish orqali o'z pozitsiyalari uchun chiqish nuqtalarini aniqlaydi.
Chandelier Chiqish ikki qatordan iborat: uzun qandildan chiqish va qisqa qandildan chiqish. Qandildan chiqishni hisoblash uchun quyidagi amallarni bajaring:
Belgilangan davr uchun ATR ni hisoblang (masalan, 14 bar).
Ko'paytuvchini aniqlang (masalan, 3).
Uzun qandildan chiqishni hisoblang:
Uzun qandildan chiqish = Eng baland - (Ko'paytma * ATR)
Qandilning qisqa chiqishini hisoblang:
Qisqa qandildan chiqish = Eng past past + (Ko'paytma * ATR)
Chandelier Exit ruxsat beradi traders, bozorning o'zgaruvchanligiga moslashadigan, daromadni himoya qiladigan, pozitsiyaning o'sishi uchun joy ta'minlaydigan stop-loss buyurtmalarini o'rnatish.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Chande Kroll Stop va Chandelier Exit ikkalasi ham stop-loss buyurtmalarini aniqlash uchun ishlatiladigan mashhur usullardir. Garchi ular risklarni boshqarishda o'xshash maqsadga xizmat qilsa-da, har birining o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanilishi mavjud. Bu ikkisi o'rtasidagi farqni tushunish juda muhim bo'lishi mumkin traders ularning chiqishlarini optimallashtirishda strategiyalar.
Asosiy farqlar
- Hisoblash usuli: Ikkalasi ham ATR dan foydalanayotganda, Chande Kroll Stop ko'proq murakkab hisob-kitobni o'z ichiga oladi va odatda to'xtash joylarini joriy narxdan qandildan chiqishdan uzoqroqda o'rnatadi.
- Xatarlarga chidamlilik: Chande Kroll Stop mos keladi tradeyuqori xavf va sezilarli bozor tebranishlari bilan qulay bo'lgan rs. Bundan farqli o'laroq, Chandelier Exit ko'proq konservativ bo'lib, daromadlarni yanada yaqinroq himoya qilishni afzal ko'rganlarga murojaat qiladi.
- Bozor qo'llanilishi: Chande Kroll Stop erta chiqishning oldini olish uchun kengroq to'xtash zarur bo'lgan juda o'zgaruvchan bozorlarda samaraliroq bo'lishi mumkin. Chandelier Exit, qattiqroq bo'lganligi sababli, tendentsiyalari aniqroq va ekstremal o'zgaruvchanlik kamroq bo'lgan bozorlar uchun ko'proq mos keladi.
Xulosa
Chande Kroll Stop yordam berishi mumkin bo'lgan bebaho vositadir traders riskni boshqaradi, tendentsiyalarni kuzatadi va samarali chiqish strategiyalarini ishlab chiqadi. Chande Kroll Stop ortidagi formulani tushunish va uni real dunyo savdo stsenariylarida qanday qo'llashni bilish orqali, traders qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashi va bozorlarda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini oshirishi mumkin.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Chande Kroll to'xtatuvchisi har qanday qurilmaga muhim qo'shimcha hisoblanadi trader asboblar to'plami. O'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish va o'zgaruvchanlikka asoslangan dinamik stop-loss darajasini ta'minlash qobiliyati uni mustahkam va ishonchli ko'rsatkichga aylantiradi. Chande Kroll Stop-ni savdo strategiyangizga kiritish orqali siz xavfni yaxshiroq boshqarishingiz va kirish va chiqish nuqtalaringizni optimallashtirishingiz mumkin, natijada savdo samaradorligi yaxshilanadi.
