1. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini tushunish
O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari, savdoning ajralmas qismi bo'lib, moliyaviy bozorda narx o'zgarishini bashorat qiluvchi statistik ko'rsatkichlardir. Traders ushbu ko'rsatkichlardan bozor tendentsiyalarini tushunish va ongli qarorlar qabul qilish uchun foydalanadi. O'zgaruvchanlik tushunchasi ko'pincha noto'g'ri tushuniladi, ammo uning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Bu odatda logarifmik daromadlarning standart og'ishi bilan o'lchanadigan vaqt bo'yicha savdo narxlari seriyasining o'zgarishi darajasi.
Tarixiy Volatilite, shuningdek, statistik o'zgaruvchanlik sifatida ham tanilgan, ana shunday ko'rsatkichlardan biridir. U asosiy aktivning vaqt o'tishi bilan o'zgarishini o'lchaydi va nisbiy o'lchovni beradi xavf. Tradetez-tez rs tarixiy o'zgaruvchanlikdan foydalaning kelajakdagi o'zgaruvchanlikni bashorat qilish, bu ularning arsenalidagi asosiy vositaga aylantirish.
Shubhali o'zgaruvchanlik, boshqa tomondan, bozor hissiyotlari bilan o'zgarib turadigan o'zgaruvchanlikning dinamik o'lchovidir. U bozorning bozor narxidan kelib chiqadi traded lotin (aniqrog'i, variant). Tarixiy o'zgaruvchanlikdan farqli o'laroq, nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik o'tmishdagi o'zgarishlarning aksi emas, balki kelajakdagi o'zgaruvchanlikning prognozi.
The O'zgaruvchanlik indeksi (VIX) yana bir mashhur o'zgaruvchanlik ko'rsatkichidir. Ko'pincha "qo'rquv o'lchagichi" deb ataladi, u bozor xavfi, qo'rquv va stressni asosiy bozorlarda aks ettirilishidan oldin o'lchaydi.
O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR) narxlarning o'zgaruvchanligi darajasini aks ettiruvchi o'zgaruvchanlik ko'rsatkichidir. Bu yo'nalish ko'rsatkichi emas, balki narxlarning o'zgaruvchanligi darajasini ta'minlaydi.
Bollinger chiziqlar, yana bir keng tarqalgan bo'lib foydalaniladigan volatillik ko'rsatkichi, ikkita tashqi bantli o'rta chiziqdan iborat. Tashqi bantlar odatda o'rta chiziqdan yuqorida va pastda 2 ta standart og'ish o'rnatiladi. Bollinjer diapazonlari narxlarning o'zgaruvchanligi bilan kengayadi va qisqaradi.
Ushbu o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini tushunish va ularni qanday qilib samarali qo'llash savdo strategiyangizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Biroq, hech qanday ko'rsatkich ishonchli emasligini yodda tutish juda muhimdir. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun ular boshqa vositalar va strategiyalar bilan birgalikda qo'llanilishi kerak.
1.1. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarining ta'rifi
O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari har birining arsenalidagi muhim vositalardir trader. Ular qimmatli qog'ozlarning narx xatti-harakatlarini ochib berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va shu bilan imkon beradi tradeasoslangan qarorlar qabul qilish uchun rs. Asosan, bu ko'rsatkichlar daromadlar to'plami uchun qimmatli qog'ozlar narxining ko'tarilish yoki pasayish tezligining o'lchovini ta'minlaydi. Volatilite savdoda hal qiluvchi element hisoblanadi, chunki u xavf darajasini o'lchaydi.
O'zgaruvchanlik qanchalik yuqori bo'lsa, xavf shunchalik yuqori bo'ladi va natijada sezilarli daromad olish imkoniyati - yoki yo'qotishlar. Aksincha, past o'zgaruvchanlik ko'pincha kamroq xavfli, ammo potentsial kamroq foydali bozorni ko'rsatadi. Demak, o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari risklarni boshqarish strategiyasining ajralmas qismidir.
O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarining bir nechta turlari mavjud, ularning har biri o'ziga xos yondashuv va istiqbolga ega. Bularga kiradi O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR), Bollinger Bands, va Quvvati indeksi (RSI). Ushbu ko'rsatkichlarning har biri turli xil tushunchalarni beradi Bozorning o'zgaruvchanligi, ruxsat berish traders o'z strategiyalarini joriy bozor sharoitlariga moslashtirish uchun.
Masalan, ATR ma'lum bir davrdagi o'rtacha savdo diapazonini hisoblab chiqadi va umumiy o'zgaruvchanlik o'lchovini ta'minlaydi. Bollinjer diapazonlari esa a dan uzoqroqda ikkita standart og'ish grafigini tuzadi oddiy harakatlanuvchi o'rtacha, shuning uchun o'rtacha narxga nisbatan o'zgaruvchanlik darajasini ko'rsatadi. Nihoyat, RSI narx harakatining tezligi va o'zgarishini o'lchaydi, bu o'zgaruvchanlik bo'yicha momentumga asoslangan istiqbolni ta'minlaydi.
bu o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari ta'minlash, alohida yoki boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda foydalanish mumkin traders bozorning o'zgaruvchanligini har tomonlama tushunish bilan. Ushbu vositalarni o'zlashtirib, traders moliyaviy bozorlarning tez-tez shov-shuvli suvlarini samarali boshqarishi mumkin, bu esa xavfni minimallashtirish bilan birga foyda olish potentsialini maksimal darajada oshirishi mumkin.
1.2. O'zgaruvchanlikning turlari
Savdoning dinamik dunyosida o'zgaruvchanlikni tushunish bozorning zarbasini o'zlashtirishga o'xshaydi. O'zgaruvchanlikning ikkita asosiy turi mavjud traders bilan tanishish kerak: Tarixiy o'zgaruvchanlik (HV) va Ko'zda tutilgan o'zgaruvchanlik (IV).
Tarixiy Volatilite, nomidan ko'rinib turibdiki, o'tmishdagi ma'lum bir davrdagi bozor o'zgarishlarining o'lchovidir. U aktsiya narxining kunlik o'zgarishining yillik standart og'ishini aniqlash orqali hisoblanadi. HV qimmatli qog'ozlar narxining o'rtacha narxidan qanchalik og'ishganligi haqida umumiy ma'lumot beradi traders aktsiyalarning narx oralig'ini his qiladi. Biroq, shuni yodda tutish kerakki, o'tmishdagi ko'rsatkichlar kelajakdagi natijalarni kafolatlamaydi, shuning uchun HV bozorni yaxlit ko'rish uchun boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilishi kerak.
Boshqa tarafdan, Shubhali o'zgaruvchanlik bozorning qimmatli qog'ozlarning kelajakdagi o'zgaruvchanligini kutishini aks ettiruvchi istiqbolli ko'rsatkichdir. IV optsion narxidan kelib chiqadi va bozor aktsiyaning potentsial harakati haqida nimani bashorat qilishini ko'rsatadi. HVdan farqli o'laroq, IV tarixiy ma'lumotlarga asoslanmagan; Buning o'rniga, u bozor kayfiyatini o'lchaydi va kelajakdagi narxlarning o'zgarishini taxmin qiladi. Bu variantlar uchun muhim vositadir traders, ayniqsa, daromad e'lonlari yoki boshqa muhim voqealar atrofida strategiyalarni rejalashtirishda.
Ushbu ikki turdagi o'zgaruvchanlik o'rtasida, traders bozor dinamikasi haqida keng qamrovli tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Ham HV, ham IV tushunchalaridan foydalangan holda, ular ongli qarorlar qabul qilishlari va ularni optimallashtirishlari mumkin savdo strategiyasi.
2. Uchun yuqori o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari Traders
Bozor savdosining shov-shuvli dengizlarida sayr qilishda usta trader o'zgaruvchanlikni tushunish suvda qolish uchun kalit ekanligini biladi. Mavjud bo'lgan son-sanoqsiz vositalar orasida ikkita asosiy o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari sifatida ajralib turadi: Bollinger Bands va O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR).
The Bollinger Bands uch chiziqli chiziq hosil qiluvchi o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi - o'rta chiziq oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) va tashqi chiziqlar standart og'ish chiziqlaridir. Bollinjer diapazonlarining asosiy talqini shundan iboratki, narx yuqori va pastki diapazonlarda qolishga intiladi. Narxlarning keskin o'zgarishi, odatda, o'zgaruvchanlik pasayganligi sababli, bantlar qattiqlashgandan keyin sodir bo'ladi. Narxlar diapazondan tashqariga chiqqanda, joriy tendentsiyaning davom etishi nazarda tutiladi.
The O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR), boshqa tomondan, Welles Wilder tomonidan "Texnik savdo tizimlarida yangi tushunchalar" kitobida kiritilgan o'zgaruvchanlik o'lchovidir. Haqiqiy diapazon ko'rsatkichi quyidagilardan eng kattasi: joriy yuqoridan past oqimdan, oqimning mutlaq qiymatidan oldingi yopilishdan kam va oqimning mutlaq qiymati avvalgi yopilishdan kam. ATR haqiqiy diapazonlarning harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichidir.
Bu ikkala ko'rsatkich ham bozor o'zgaruvchanligi haqida qimmatli ma'lumot beradi, lekin ular yo'nalishni bashorat qilmasligini, faqat o'zgaruvchanlikni yodda tutish kerak. Ular kuchli savdo strategiyasini yaratish uchun boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Ajam bo'lasizmi trader endigina boshlash yoki tajribali professional yondashuvingizni nozik sozlash, ushbu yuqori o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini tushunish va ulardan foydalanish savdo sayohatingizda o'yinni o'zgartirishi mumkin.
2.1. Oʻrtacha haqiqiy diapazon (ATR)
J. Welles Wilder tomonidan ishlab chiqilgan, the O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR) bo'lgan texnik tahlil o'sha davr uchun aktiv narxining butun diapazonini parchalash orqali bozor o'zgaruvchanligini o'lchaydigan ko'rsatkich. Xususan, ATR bozor ma'lumotlari tomonidan kiritilgan o'zgaruvchanlik o'lchovidir, u aktivning kunlik yuqori, past va yopilishini o'z ichiga oladi.
ATR quyidagi uchta o'lchovning maksimal miqdorini olish orqali hisoblanadi: joriy yuqori minus joriy past; joriy yuqori minus oldingi yopilish mutlaq qiymati; va joriy past minus oldingi yopilish mutlaq qiymati. Ushbu hisoblash usuli dan o'zgaruvchanlikni ushlaydi bo'shliqlar va bozordagi harakatlarni cheklash.
ATR yo'nalishni ta'minlamaydi yoki kelajakdagi narx yo'nalishini bashorat qilmaydi, buning o'rniga, u shunchaki narxning o'zgaruvchanligi darajasini aniqlaydi. Savdo nuqtai nazaridan, yuqori ATR qiymatlari yuqori volatillikni ko'rsatadi va vahima sotish yoki vahima sotib olish belgisi bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, past ATR qiymatlari past o'zgaruvchanlikni anglatadi va investorning qarorsizligini yoki bozor konsolidatsiyasini ko'rsatishi mumkin.
Traders ko'pincha ATR dan kirish va chiqish nuqtalarini qayerga o'rnatishni qo'lda hisoblash uchun foydalanadi trades. Masalan, a trader a kiritishni tanlashi mumkin trade agar narx oldingi yopilishdan 1 ATR dan ko'proq harakat qilsa va a belgilashi mumkin yo'qotishni to'xtatish kirish narxidan 1 ATR pastda.
The O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR) yordam beradigan ko'p qirrali vositadir traders, ular savdo qilayotgan bozor kontekstini to'liqroq tushunish uchun. O'zgaruvchanlikning aniq o'lchovini ta'minlash orqali u imkon beradi traders o'zlarining savdo strategiyalari haqida ko'proq xabardor qarorlar qabul qilish uchun.
2.2. Bollinger guruhlari
Savdo dunyosida, Bollinger Bands o'zgaruvchanlik belgisi sifatida turish. Afsonaviy tomonidan ishlab chiqilgan trader Jon Bollinger, bu texnik tahlil vositasi orasida sevimli hisoblanadi traders soddaligi, ammo ajoyib samaradorligi uchun. Bollinger Bands kontseptsiyasi juda oddiy. U oddiy harakatlanuvchi o'rtacha (SMA) dan iborat bo'lib, uning atrofida ikkita chiziq, yuqori va pastki chiziqlar chiziladi. Ushbu chiziqlar SMA dan ikkita standart og'ish masofasida chizilgan.
The Bollinger Bands go'zalligi ularning o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish qobiliyatida yotadi. Bozor tinch bo'lganda, bantlar qisqaradi, bu past volatillik davrini bildiradi. Aksincha, bozor o'zgaruvchan bo'lsa, bantlar kengayib, yuqori volatillik rasmini chizadi. Bollinjer bantlarining bu dinamik tabiati ularni turli bozor sharoitlarida qo'llaniladigan juda ko'p qirrali vositaga aylantiradi.
Traders Bollinjer diapazonlaridan ko'p jihatdan foydalanadi. Ommabop strategiyalardan biri bu "Bollinger Bounce". Ushbu strategiya narxning chiziqlar o'rtasiga qaytishga intilishi tamoyiliga asoslanadi. Shuning uchun, narx yuqori bandga tegsa, traders uni haddan tashqari sotib olingan deb hisoblaydi va o'rtachaga qaytishini kutadi. Xuddi shunday, narx pastki bandga tegsa, u haddan tashqari sotilgan deb hisoblanadi va o'rta chiziqqa qaytish kutiladi.
Yana bir mashhur strategiya "Bollinger siqish". Ushbu strategiya bantlar bir-biriga yaqin bo'lgan davrlarni kapitallashtiradi, bu past volatillikni ko'rsatadi. Bir siqilish ko'pincha sezilarli narx harakati bilan ta'qib, yoki breakout. Traders bu siqish uchun tomosha va keyin joylashtirish trades parchalanish yo'nalishiga asoslanadi.
Biroq, boshqa har qanday savdo vositasi singari, Bollinger Bands ham xatosiz emas. Ularning samaradorligini oshirish uchun ularni boshqa ko'rsatkichlar va tahlil usullari bilan birgalikda qo'llash kerak. Shunga qaramay, yuqori va past volatillik davrlarini aniqlash va potentsial kirish va chiqish nuqtalarini ta'minlash qobiliyati bilan Bollinger Bands ko'plab muvaffaqiyatli asboblar qutisida o'z o'rnini egalladi. traders.
2.3. Nisbatan quvvat ko'rsatkichi (RSI)
O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari panteoni orasida Nisbiy kuch indeksi (RSI) narx harakati tezligi va o'zgarishini o'lchashning noyob qobiliyati bilan baland turadi. J. Welles Wilder tomonidan yaratilgan RSI a harakat miqdori 0 dan 100 gacha bo'lgan osilatorni ta'minlaydi tradebozorda potentsial overbought yoki oversold sharoitlar signallari bilan rs.
RSI quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)), bu erda RS (nisbiy kuch) o'rtacha daromad ma'lum bir davrdagi o'rtacha yo'qotishga bo'linadi. An'anaga ko'ra, hisob-kitoblar uchun 14 kunlik muddat qo'llaniladi, ammo uni turli savdo strategiyalariga moslashtirish uchun sozlash mumkin.
Qanday qilib traders RSI dan foydalanadimi? RSI 70 dan oshib ketganda, bu qimmatli qog'ozning haddan tashqari sotib olinishi va narxni to'g'irlash kerak bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Aksincha, 30 dan past bo'lgan RSI qimmatli qog'ozning haddan tashqari sotilishi mumkinligini anglatadi, bu potentsial sotib olish imkoniyatini anglatadi. Biroz traders, shuningdek, "RSI divergensiyasi" ni qidiradi - agar qimmatli qog'ozlar narxi yangi yuqori yoki past darajalarni ko'tarsa, lekin RSI buni amalga oshira olmayapti. Bu farq bozorning potentsial o'zgarishi haqida kuchli signal bo'lishi mumkin.
O'zgaruvchanlik dunyosida RSI o'ziga xos istiqbolni taqdim etadi. U nafaqat narx o‘zgarishini, balki bu o‘zgarishlarning tezligi va hajmini ham kuzatib boradi. Bu uni bebaho vositaga aylantiradi traders bozor kayfiyatini o'lchash va o'zgaruvchan bozorlarda potentsial savdo imkoniyatlarini aniqlashga intilmoqda.
Biroq, shuni yodda tutish kerakki, barcha ko'rsatkichlar singari, RSI ham xatoga yo'l qo'yilmaydi va boshqa vositalar va tahlil usullari bilan birgalikda ishlatilishi kerak. RSI keng tarqalgan bozorlardan farqli o'laroq, trendli bozorlarda samaraliroq ekanligini tushunish ham juda muhimdir.
RSI kuchli o'zgaruvchanlik ko'rsatkichidir, ammo bu kristall shar emas. Bu toʻgʻri qoʻllanilganda bozor dinamikasi haqida qimmatli tushunchalar beradigan va yordam beradigan vositadir. traders ko'proq ongli qarorlar qabul qiladi.
2.4. O'zgaruvchanlik indeksi (VIX)
Bozor o'zgaruvchanligini o'lchash haqida gap ketganda, O'zgaruvchanlik indeksi (VIX) deb tez-tez olqishlanadi oltin standart. Chicago Board Options Exchange (CBOE) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu kuchli vosita real vaqt rejimida investorlarning kayfiyati va bozor taxminlarining suratini taqdim etadi. Ko'pincha "qo'rquv indeksi" deb ataladigan VIX, S&P 500 indeks variantlarining nazarda tutilgan o'zgaruvchanligini hisoblash orqali bozorning tashvishini o'lchaydi.
Aslida, VIX bozorning 30 kunlik kelajakdagi o'zgaruvchanligi haqidagi bashoratini aks ettiradi. Yuqori VIX qiymati ko'pincha bozor noaniqligi va vahima bilan bog'liq bo'lgan yuqori volatillik kutishidan dalolat beradi, past VIX esa past volatillik bilan tinch bozorni taklif qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, VIX o'rtacha qaytaruvchidir, ya'ni vaqt o'tishi bilan u uzoq muddatli o'rtacha ko'rsatkichga qaytishga intiladi.
VIXni tushunish uchun o'yinni o'zgartiruvchi bo'lishi mumkin traders. U potentsial bozor o'zgarishlari haqida qimmatli tushunchalarni beradi va yordam beradi traders strategiyalarini mos ravishda o'zgartirish uchun. Misol uchun, VIXdagi keskin ko'tarilish xavfni kamaytirish uchun signal bo'lishi mumkin, past VIX esa ko'proq tavakkal qilish imkoniyatini taklif qilishi mumkin.
Biroq, har qanday ko'rsatkich singari, VIX ham xatoga yo'l qo'yilmaydi va uni alohida ishlatmaslik kerak. Buning uchun muhim VIXni boshqa ko'rsatkichlar bilan birlashtiring va yaxshi xabardor savdo qarorlarini qabul qilish uchun bozor tahlili. Qanday bo'lmasin, VIX ajralmas vosita bo'lib qolmoqda trader to'plami bozor o'zgaruvchanligi bo'yicha noyob istiqbolni taklif qiladi.
Esda tutingki, muvaffaqiyatli savdoning kaliti nafaqat bozorning hozirgi holatini tushunishda, balki uning kelajakdagi harakatlarini oldindan bilishda ham yotadi. Va bu erda VIX o'ynaydi - bozorning qalbiga bir oyna, uning eng chuqur qo'rquv va umidlarini ochib beradi.
3. To'g'ri o'zgaruvchanlik ko'rsatkichini tanlash
Savdo dunyosining to'lqinli suvlarida sayohat qilish to'g'ri vositalarni talab qiladi. Bunday ajralmas vositalardan biri o'zgaruvchanlik ko'rsatkichidir. To'g'ri tanlash haqida gap ketganda, savdo strategiyangiz va bozor sharoitlarini hisobga olish ustuvor hisoblanadi.
Bollinger Bands, masalan, orasida mashhur tanlovdir traders. Ushbu diapazonlar bozor o'zgaruvchanligi asosida kengayadi va torayib, narxlarning mumkin bo'lgan darajalari haqida asosiy tushunchalarni beradi. Ular, ayniqsa, keng ko'lamli bozorda foydalidir traders potentsial sotib olish va sotish nuqtalarini aniqlaydi.
Yana bir kuchli o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR). Bollinger bandlaridan farqli o'laroq, ATR yo'nalish ko'rsatkichi emas. Bu shunchaki narxlarning o'zgaruvchanligi darajasini o'lchaydi. Bu stop-loss buyurtmalarini o'rnatishda juda foydali va kun davomida ma'qullanadi traders kunlik narx oralig'ining suratini berish qobiliyati uchun.
O'zgaruvchanlik indeksi (VIX) ko'pincha "qo'rquv o'lchagich" deb ataladigan yana bir kuchli vositadir. Ushbu ko'rsatkich bozorning 30 kunlik istiqboldagi o'zgaruvchanligini kutishini o'lchaydi. Aslini olganda, u bozor xavfi va investorlarning his-tuyg'ularini o'lchash imkonini beradi. Bu qarama-qarshiliklar uchun ajoyib vosita tradesuruvga qarshi borishda gullab-yashnagan rs.
The Nisbiy o'zgaruvchanlik indeksi (RVI) o'zgaruvchanlik yo'nalishini o'lchaydigan o'zgaruvchanlik ko'rsatkichidir. U o'z hisob-kitoblarida narx o'zgarishining standart og'ishidan foydalanadi, bu esa bozorning hukmronlik tendentsiyasining kuchli o'lchovidir.
Ushbu ko'rsatkichlarning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega va tanlov ko'p jihatdan savdo uslubingiz va strategiyangizga bog'liq. Ushbu ko'rsatkichlarning nuanslarini tushunish Sizning savdo qobiliyatingizni sezilarli darajada oshirishi mumkin, bu sizga ongli qarorlar qabul qilish va xavflarni kamaytirishga yordam beradi. Esingizda bo'lsin, o'zgaruvchanlik nafaqat xavf, balki imkoniyatlar bilan ham bog'liq. To'g'ri o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi bilan siz bozordagi noaniqlikni foydaliga aylantirishingiz mumkin trades.
3.1. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan omillar
O'zgaruvchanlikni tushunish savdo va investitsiyalarning muhim jihati hisoblanadi. Bu vaqt o'tishi bilan savdo narxlari seriyasining o'zgarishi darajasining o'lchovidir. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini tanlayotganda, bir nechta asosiy omillarni hisobga olish kerak.
Birinchidan, bozor turi savdo qilayotganingiz juda muhim. Xoh u forex, tovarlar yoki qimmatli qog'ozlar, har bir bozorning o'ziga xos xususiyatlari va o'zgaruvchanlik naqshlari mavjud. Shuning uchun, bir bozor uchun eng yaxshi ishlaydigan o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi boshqa bozorda unchalik samarali bo'lmasligi mumkin.
Savdo strategiyasi yana bir muhim omil hisoblanadi. Ba'zi strategiyalar yuqori volatillikda rivojlanadi, boshqalari esa barqarorroq sharoitlarni talab qiladi. Misol uchun, agar siz bir kun bo'lsangiz trader, to'satdan narx harakatlariga tezda javob beradigan indikatorni afzal ko'rishingiz mumkin. Boshqa tomondan, agar siz uzoq muddatli investor bo'lsangiz, kengroq tendentsiyani aniqlash uchun qisqa muddatli tebranishlarni yumshatuvchi indikatorni tanlashingiz mumkin.
Shaxsiy xavfga chidamlilik ham rol o‘ynaydi. Agar siz xavf-xatarni yoqtirmasangiz, o'zgaruvchan davrlardan qochishingizga yordam beradigan ko'rsatkichni afzal ko'rishingiz mumkin. Aksincha, agar siz xavf-xatarni yaxshi bilsangiz, narxlarning o'zgarishidan foydalanish uchun o'zgaruvchanlikni izlashingiz mumkin.
Nihoyat, murakkabligi va talqin etilishi ko‘rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Ba'zi o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini tushunish va ishlatish oson, boshqalari esa statistik tushunchalarni chuqurroq tushunishni talab qiladi. Sizning tanlovingiz tajriba darajangizga va sarmoya kiritishga tayyor bo'lgan vaqtingizga bog'liq bo'ladi ta'lim va tahlil.
Esingizda bo'lsin, hech qanday o'zgaruvchanlik ko'rsatkichi to'liq tasvirni taqdim eta olmaydi. Ko'pincha bozor o'zgaruvchanligini yanada yaxlit ko'rish uchun ko'rsatkichlar kombinatsiyasidan foydalanish foydali bo'ladi. Turli ko'rsatkichlar va sozlamalar bilan tajriba qiling va kuzatishlaringiz va tajribalaringiz asosida yondashuvingizni moslang.
3.2. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini birlashtirish
O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini birlashtirish san'atini o'zlashtirish savdo strategiyangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu bozor dinamikasini chuqur tushunishni va moliyaviy tahlilning nozik tomonlarini o'rganishga tayyorlikni talab qiladigan mahorat.
Masalan, ni ko'rib chiqing Bollinger Bands va O'rtacha haqiqiy oraliq (ATR). Ushbu ikki ko'rsatkich bozor o'zgaruvchanligi bo'yicha noyob istiqbollarni taklif qiladi. Bollinjer diapazonlari harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan standart og'ish darajasini ta'kidlab, yuqori va past volatillik davrlarini vizual tarzda taqdim etadi. Boshqa tomondan, ATR ma'lum bir davr uchun yuqori va past narxlar oralig'ini hisoblash orqali bozor o'zgaruvchanligini o'lchaydi.
Lekin biz nima bo'ladi bu ikki ko'rsatkichni birlashtiring? Natijada bozor o'zgaruvchanligining yanada kengroq ko'rinishini taklif qiluvchi kuchli vosita. Bu termoyadroviy imkonini beradi tradeBollinjer diapazonlarining kengayishi va ko'tarilgan ATR bilan ko'rsatilgandek, ortib borayotgan volatillik davrlarini aniq belgilash orqali potentsial uzilishlar yoki o'zgarishlarni aniqlash uchun rs.
Bundan tashqari, integratsiya Nisbiy o'zgaruvchanlik indeksi (RVI) ushbu aralashmaga o'zgaruvchanlik tahlilingizni yanada aniqlashtirishi mumkin. O'zgaruvchanlik yo'nalishini o'lchaydigan RVI Bollinger Bands va ATR signallarini tasdiqlashga yordam beradi. Masalan, yuqori RVI qiymati Bollinjer diapazonlarining kengayishi va ko'tarilgan ATR bilan birgalikda narxning kuchli o'sishini ko'rsatishi mumkin.
Biroq, buni unutmang hech qanday ko'rsatkich xato emas. Barcha ko'rsatkichlar bozorni tahlil qilishning boshqa vositalari va usullari bilan birgalikda qo'llanilishi kerak. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlarini birlashtirish sehrli o'q emas, balki har tomonlama rivojlangan savdo strategiyasiga qimmatli qo'shimcha hisoblanadi.
