Eng yaxshi yo'nalishli harakat indeksi qo'llanmasi

1. Yo‘nalishli harakat indeksiga (DMI) kirish

1.1 Yo'nalishli harakat indeksi nima?

The Yo'nalishli harakat indeksi (DMI) a texnik tahlil moliyaviy bozorlarda narxlar harakatining yo'nalishini aniqlash uchun mo'ljallangan vosita. J. Welles Wilder Jr. tomonidan 1978 yilda ishlab chiqilgan DMI bir qator ko'rsatkichlarning bir qismi bo'lib, u ham o'z ichiga oladi. O'rtacha yo'nalishli indeks (ADX), bu trendning kuchini o'lchaydi.

DMI ikki qatordan iborat, ijobiy yo'nalish ko'rsatkichi (+DI) va salbiy yo'nalish ko'rsatkichi (-DI). Ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda yuqoriga va pastga qarab narxlar tendentsiyalarining harakatini qo'lga kiritish uchun mo'ljallangan.

1.2 DMI maqsadi

DMI ning asosiy maqsadi ta'minlashdir traders va investorlar bozor tendentsiyasi yo'nalishi va kuchi haqida tushunchaga ega. Ushbu ma'lumot qaror qabul qilish jarayonlarida, ayniqsa kirish yoki chiqish uchun to'g'ri vaqtni aniqlashda juda muhimdir trade. +DI va -DI chiziqlari orasidagi munosabatni tahlil qilib, traders hukmron bozor kayfiyatini o'lchashi va shunga mos ravishda o'z strategiyalarini o'zgartirishi mumkin.

1.3 DMI komponentlari

DMI uchta asosiy komponentdan iborat:

1. Ijobiy yo'nalish ko'rsatkichi (+DI): Narxning yuqoriga qarab harakatlanishini o'lchaydi va sotib olish bosimini ko'rsatadi.
2. Salbiy yo'nalish ko'rsatkichi (-DI): Narxning pastga harakatini o'lchaydi va sotish bosimini bildiradi.
3. O'rtacha yo'nalish indeksi (ADX): Belgilangan davr uchun +DI va -DI qiymatlarini o'rtacha qiladi va yo'nalishidan qat'i nazar, trendning kuchini ko'rsatadi.

1.4 DMI ni hisoblash

DMIni hisoblash bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi, birinchi navbatda, tendentsiya yo'nalishi va kuchini aniqlash uchun ketma-ket past va yuqori ko'rsatkichlarni solishtirishga qaratilgan. +DI va -DI ketma-ket yuqori va past darajalardagi farqlar asosida hisoblab chiqiladi va keyin odatda 14 kunlik muddat davomida tekislanadi. ADX ni olish orqali hisoblanadi harakatlanuvchi o'rtacha +DI va -DI o'rtasidagi farqni, so'ngra uni +DI va -DI yig'indisiga bo'lish.

1.5 Moliyaviy bozordagi ahamiyati

DMI turli moliyaviy bozorlarda, jumladan, keng qo'llaniladi qimmatli qog'ozlar, forex, va tovarlar. Bu, ayniqsa, kuchli trendli xatti-harakatlarni namoyish etadigan bozorlarda qimmatlidir. Trend yo'nalishi haqida tushunchalar berish orqali va harakat miqdori, DMI yordam beradi traders ularni optimallashtiradi savdo strategiyasi turli bozor sharoitlari uchun.

1.6 Xulosa jadvali

2. Yo‘nalishli harakat indeksini (DMI) hisoblash jarayoni

2.1 DMI hisoblashga kirish

Yo'nalishli harakat indeksini (DMI) hisoblash bozor tendentsiyalarining yo'nalishi va kuchini aniqlash uchun narx harakatlarini tahlil qiladigan bir qator qadamlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon savdo strategiyalarida DMI dan samarali foydalanish uchun ajralmas hisoblanadi.

2.2 Bosqichma-bosqich hisoblash

Yo'nalishdagi harakatlarni aniqlash:

• Ijobiy yo'nalish harakati (+DM): joriy yuqori va oldingi yuqori o'rtasidagi farq.
• Salbiy yo'nalish harakati (-DM): oldingi past va hozirgi past o'rtasidagi farq.
• Agar +DM -DM dan katta bo'lsa va ikkalasi ham noldan katta bo'lsa, +DM ni saqlang va -DM ni nolga o'rnating. Agar -DM kattaroq bo'lsa, teskarisini bajaring.

Haqiqiy diapazon (TR):

• Quyidagi uchta qiymatdan eng kattasi: a) Hozirgi Oliy minus Oqim past b) Hozirgi Oliy minus Oldingi Yopish (mutlaq qiymat) c) Hozirgi Past minus Oldingi Yopish (mutlaq qiymat)
• TR o'zgaruvchanlik o'lchovidir va +DI va -DI ni hisoblashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Silliqlashtirilgan haqiqiy diapazon va yo'nalishli harakatlar:

• Odatda, 14 kunlik muddat qo'llaniladi.
• Silliqlashtirilgan TR = Oldingi tekislangan TR – (Oldingi tekislangan TR / 14) + Joriy TR
• Smoothed +DM va -DM shunga o'xshash tarzda hisoblanadi.

+DI va -DI ni hisoblash:

• +DI = (Temizlangan +DM / Smoothed TR) x 100
• -DI = (Smoothed -DM / Smoothed TR) x 100
• Ushbu qiymatlar yo'nalishli harakat ko'rsatkichlarini umumiy narx oralig'ida foiz sifatida ifodalaydi.

O'rtacha yo'nalish indeksi (ADX):

• ADX birinchi navbatda +DI va -DI o'rtasidagi mutlaq farqni aniqlash va keyin uni +DI va -DI yig'indisiga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi.
• Olingan qiymat ADX ni olish uchun odatda 14 kun ichida harakatlanuvchi o'rtacha bilan tekislanadi.

2.3 Hisoblash misoli

DMI hisoblash jarayonini tasvirlash uchun misolni ko'rib chiqaylik:

• 14 kunlik davr uchun quyidagi ma'lumotlarni qabul qiling:
• Qimmatli qog'ozlarning yuqori ko'rsatkichlari, pastlari va yopilishi.
• Har bir kun uchun +DM, -DM va TR ni hisoblang.
• 14 kunlik muddat davomida bu qiymatlarni tekislang.
• +DI va -DI ni hisoblang.
• +DI va -DI ning tekislangan qiymatlari yordamida ADX ni hisoblang.

2.4 Hisoblangan qiymatlarni talqin qilish

• Yuqori +DI va Past -DI: Kuchli o'sish tendentsiyasini ko'rsatadi.
• Yuqori -DI va Past +DI: Kuchli pasayish tendentsiyasini bildiradi.
• +DI va -DI krossoveri: Potensial tendentsiyani o'zgartirishni taklif qiladi.

3. Turli vaqt oralig'ida DMI o'rnatish uchun optimal qiymatlar

3.1 Vaqt oralig'ining o'zgaruvchanligini tushunish

Yo'nalishli harakat indeksining (DMI) samaradorligi turli vaqt oralig'ida sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Traders qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli tahlilda DMI dan foydalanadi, ularning har biri optimal ishlash uchun indikator sozlamalarida tuzatishlarni talab qiladi.

3.2 Qisqa muddatli savdo

1. Muddat: Odatda 1 dan 15 minutgacha davom etadi.
2. DMI uchun optimal davr: Qisqaroq muddat, masalan, 5 dan 7 kungacha, narxlarning o'zgarishiga ko'proq javob beradi.
3. xususiyatlari: Tez signallarni beradi, lekin oshirishi mumkin xavf bozor shovqini tufayli noto'g'ri pozitivlar.

3.3 O'rta muddatli savdo

1. Muddat: Odatda 1 soatdan 1 kungacha davom etadi.
2. DMI uchun optimal davr: Mo''tadil davr, masalan, 10 dan 14 kungacha, sezgirlik va ishonchlilikni muvozanatlashtiradi.
3. xususiyatlari: Belanchak uchun mos traders, reaktsiya tezligi va trendni tasdiqlash o'rtasidagi muvozanatni taklif qiladi.

3.4 Uzoq muddatli savdo

1. Muddat: Kundalik va oylik jadvallarni o'z ichiga oladi.
2. DMI uchun optimal davr: Uzoqroq muddat, masalan, 20 dan 30 kungacha, qisqa muddatli narxlarning o'zgarishiga sezgirlikni pasaytiradi.
3. xususiyatlari: Uzoq muddatli tendentsiyalar uchun ishonchliroq signallarni taqdim etadi, lekin kirish va chiqish nuqtalarini kechiktirishi mumkin.

3.5 Turli aktivlar uchun DMI ni sozlash

Turli moliyaviy aktivlar DMI sozlamalarini moslashtirishni ham talab qilishi mumkin. Misol uchun, o'ta o'zgaruvchan qimmatli qog'ozlar narxlarning tez o'zgarishini ushlab turish uchun qisqaroq muddatdan foydalanishi mumkin, kamroq o'zgaruvchan aktivlar esa ahamiyatsiz harakatlarni filtrlash uchun uzoqroq vaqt talab qilishi mumkin.

4. DMI signallarining talqini

4.1 DMI talqinining asoslari

Yo'nalishli harakat indeksi (DMI) tomonidan yaratilgan signallarni tushunish undan savdoda samarali foydalanish uchun juda muhimdir. +DI, -DI va ADX liniyalari o'rtasidagi o'zaro ta'sir bozor tendentsiyalari va potentsial savdo imkoniyatlari haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

4.2 +DI va -DI krossoverlarini tahlil qilish

1. +DI -DI ustidagi kesishuv: Bu odatda yuksalish signali sifatida talqin qilinadi, bu esa ko'tarilish tendentsiyasi kuchayib borayotganini ko'rsatadi.
2. -DI +DI ustidagi kesishuv: Kuchli pasayish tendentsiyasini ko'rsatadigan pasayish signalini ko'rsatadi.

4.3 Signalni tasdiqlashda ADX ning roli

1. Yuqori ADX qiymati (>25): Yuqori yoki pastga kuchli tendentsiyani taklif qiladi.
2. Kam ADX qiymati (<20): Zaif yoki yon tomondagi tendentsiyani ko'rsatadi.
3. Ko'tarilgan ADX: Trend yuqori yoki pastga bo'ladimi, ortib borayotgan tendentsiya kuchini anglatadi.

4.4 Trendning o'zgarishini aniqlash

1. Rising ADX bilan DMI Crossover: Ko'tarilgan ADX bilan birgalikda +DI va -DI liniyalarining kesishishi potentsial tendentsiyani o'zgartirishi mumkin.
2. ADX Peaking: ADX cho'qqisiga chiqqanda va pastga tusha boshlaganda, bu ko'pincha hozirgi tendentsiya zaiflashayotganidan signal beradi.

4.5 Range-bound bozorlar uchun DMI dan foydalanish

1. Past va barqaror ADX: ADX past va barqaror bo'lib qoladigan diapazonga bog'liq bozorlarda DMI krossoverlari kamroq ishonchli bo'lishi mumkin.
2. DMI tebranishi: Bunday bozorlarda DMI liniyalari aniq yo'nalishsiz tebranishga moyil bo'lib, trendga asoslangan savdo strategiyalarini samarasiz qiladi.

5. DMIni boshqa ko'rsatkichlar bilan birlashtirish

5.1 Ko'rsatkichlarni diversifikatsiya qilishning ahamiyati

Yo‘nalishli harakat indeksi (DMI) o‘z-o‘zidan kuchli vosita bo‘lsa-da, uni boshqa texnik ko‘rsatkichlar bilan birlashtirish uning samaradorligini oshirishi va bozor sharoitlarini yanada kengroq ko‘rish imkonini beradi. Ushbu ko'p ko'rsatkichli yondashuv signallarni tasdiqlashda va noto'g'ri pozitivlar ehtimolini kamaytirishda yordam beradi.

5.2 DMIga qo'shimcha ko'rsatkichlar

1. Harakatlanuvchi o'rtachalar:

• foydalanish: Umumiy tendentsiya yo'nalishini aniqlang.
• DMI bilan kombinatsiya: DMI tomonidan ko'rsatilgan trendni tasdiqlash uchun harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlardan foydalaning. Misol uchun, ADX 25 dan yuqori bo'lgan +DI krossoveri, harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan yuqori narx bilan birgalikda, buqa signalini kuchaytirishi mumkin.

2. Quvvati indeksi (RSI):

• foydalanish: Haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan sharoitlarni aniqlash uchun narx harakatining tezligi va o'zgarishini o'lchang.
• DMI bilan kombinatsiya: RSI DMI signallarini tekshirishga yordam beradi. Masalan, ko'tarilgan DMI signali RSI ko'rsatkichi 70 dan yuqori bo'lgan ko'rsatkich bilan birgalikda haddan tashqari xarid holatini ko'rsatishi mumkin, bu esa ehtiyotkorlikni bildiradi.

3. Bollinger Bantlar:

• foydalanish: Baholash Bozorning o'zgaruvchanligi va haddan tashqari sotib olish/sotish shartlari.
• DMI bilan kombinatsiya: Bollinjer diapazonlari DMI signallarining o'zgaruvchanligi kontekstini tushunishga yordam beradi. Tor Bollinjer diapazonidagi DMI signali buzilish potentsialini ko'rsatishi mumkin.

MACD (O'rtacha yaqinlashuvchi farqlanishni harakatga keltirish):

• foydalanish: Trend kuchi, yo'nalishi, momentum va davomiylikdagi o'zgarishlarni aniqlang.
• DMI bilan kombinatsiya: MACD trend o'zgarishlarini tasdiqlash uchun DMI bilan birga ishlatilishi mumkin. Ijobiy MACD krossoveri (ko'tarilish) -DI ustidagi +DI kesishishi bilan birga o'sish tendentsiyasining kuchli belgisi bo'lishi mumkin.

Stokastik osilator:

• foydalanish: Muayyan yopilish narxini ma'lum bir davrdagi narxlar oralig'i bilan taqqoslash orqali tezlikni kuzatib boring.
• DMI bilan kombinatsiya: Agar DMI ham, Stokastik ham haddan tashqari sotib olish yoki haddan tashqari sotilgan shartlarni taklif qilsa, u ko'proq ishonchni ta'minlaydi. trade signal.

6. DMI dan foydalanishda risklarni boshqarish strategiyalari

6.1 Savdoda risklarni boshqarishning roli

Savdoda risklarni samarali boshqarish, ayniqsa Yo'nalishli Harakat Indeksi (DMI) kabi texnik ko'rsatkichlardan foydalanganda muhim ahamiyatga ega. Bu DMI ning potentsial foydasini maksimal darajada oshirish bilan birga yo'qotishlarni kamaytirish va foydani himoya qilishga yordam beradi.

6.2 Stop-Loss buyurtmalarini o'rnatish

1. Tashkil etish Stop-Loss Darajalar:

• Stop-loss buyurtmalarini o'rnatish uchun DMI signallaridan foydalaning. Masalan, agar a trade -DI dan yuqori +DI krossoveriga kiritilgan bo'lsa, stop-loss so'nggi o'zgaruvchan pastdan pastga joylashtirilishi mumkin.

2. Keyingi to'xtash joylari:

• Daromadni himoya qilish uchun keyingi to'xtashlarni amalga oshiring. Sifatida trade foydasiga harakat qilsa, keyingi harakatlanish uchun joy ajratgan holda daromadlarni qulflash uchun to'xtash-loss tartibini mos ravishda sozlang.

6.3 Joylashuv o'lchami

1. Konservativ joylashuv o‘lchami:

• DMI signalining kuchiga qarab savdo pozitsiyasining hajmini sozlang. Kuchliroq signallar (masalan, yuqori ADX qiymatlari) kattaroq pozitsiyalarni kafolatlashi mumkin, zaifroq signallar esa kichikroq pozitsiyalarni taklif qiladi.

2. diversifikatsiyalash:

• Turli aktivlar bo'ylab xavfni tarqatish yoki trades, hatto DMI signallari kuchli bo'lsa ham, bitta pozitsiyaga diqqatni jamlashdan ko'ra.

6.4 Xatarlarni baholash uchun DMI dan foydalanish

1. Trendning kuchi va xavf:

• Trend kuchini baholash uchun DMI ning ADX komponentidan foydalaning. Kuchli tendentsiyalar (yuqori ADX) odatda kamroq xavflidir, zaif tendentsiyalar (past ADX) esa xavfni oshirishi mumkin.

2. O'zgaruvchanlik tahlili:

• DMI bilan birlashtiring o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari bozor sharoitlarini yaxshiroq tushunish va xavf darajasini moslashtirish. Masalan, yuqori volatillik qattiqroq stop-losslarni yoki kichikroq pozitsiya o'lchamlarini talab qilishi mumkin.

6.5 Risklarni boshqarish uchun boshqa ko'rsatkichlarni kiritish

1. RSI va Haddan tashqari sotib olish/sotish shartlari:

• Rivojlanish xavfini oshirishi mumkin bo'lgan teskari nuqtalarni aniqlash uchun DMI bilan birgalikda RSI dan foydalaning.

2. Trendni tasdiqlash uchun harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichlar:

• Ta'minlash uchun DMI signallarini harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar bilan tasdiqlang trades umumiy bozor tendentsiyasiga mos keladi, shuning uchun xavfni kamaytiradi.