1. MACD asoslarini tushunish
Savdo dunyosiga kirib borishda, kabi texnik ko'rsatkichlarni tushunish MACD (Ko'chib o'tishda O'rtacha Konvergentsiya Divergentsiya) asosiy hisoblanadi. 1970-yillarning oxirida Gerald Appel tomonidan ishlab chiqilgan ushbu vosita trendga mos keladi impuls ko'rsatkichi qimmatli qog'ozlar narxining ikki harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi.
MACD uchta komponentdan iborat: MACD liniyasi, signal liniyasi va MACD histogrammasi. The MACD liniyasi 12 kunlik EMA o'rtasidagi farq (Ustun harakatlanuvchi o'rtacha) va 26 kunlik EMA. The signal liniyasi, odatda MACD liniyasining 9 kunlik EMA, sotib olish va sotish signallari uchun tetik vazifasini bajaradi. Nihoyat, MACD histogrami MACD liniyasi va signal chizig'i o'rtasidagi farqni ifodalaydi, narx o'zgarishi tezligining vizual tasvirini taklif qiladi.
Ushbu elementlarning o'zaro ta'sirini tushunish MACD ni talqin qilish uchun kalit hisoblanadi. MACD chizig'i signal chizig'idan o'tib ketganda, bu odatda ko'tarilish tendentsiyasini ko'rsatadi, bu esa sotib olish uchun yaxshi vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Aksincha, agar MACD chizig'i signal chizig'idan pastga tushsa, bu pasayish tendentsiyasini taklif qiladi, ehtimol sotish uchun yaxshi vaqtni bildiradi.
MACD ham yordam beradi traders potentsial teskari nuqtalarni aniqlaydi. A bug'doy divergensiyasi MACD ikki ko'tarilgan past darajani hosil qilganda sodir bo'ladi, bu esa narxning ikkita tushishiga mos keladi. Bu narxning potentsial o'zgarishini ko'rsatishi mumkin. A qo'zg'aluvchanlik MACD narxning ikki ko'tarilgan eng yuqori ko'rsatkichiga to'g'ri keladigan ikkita pastga tushadigan eng yuqori ko'rsatkichni hosil qilganda sodir bo'ladi, bu esa potentsial narxning pasayishiga ishora qiladi.
MACD kuchli vosita bo'lsa-da, hech qanday ko'rsatkich ishonchli emasligini yodda tutish kerak. Ongli savdo qarorlarini qabul qilish uchun har doim uni boshqa vositalar va tahlillar bilan birgalikda foydalaning. MACD haqida batafsil ma'lumot olish uchun Jon J. Merfining "Moliyaviy bozorlarning texnik tahlili" kabi manbalarni ko'rib chiqing.
1.1. Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya farqi (MACD) nima?
The O'rtacha yaqinlashuvchi farqlanish (MACD) qimmatli qogʻozlar narxining ikki harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichlari oʻrtasidagi munosabatni ochib beruvchi tendentsiyadan keyingi momentum koʻrsatkichi. MACD 26 davrli EMAdan 12-davrli eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) ayirish yoʻli bilan hisoblanadi. Ushbu hisob-kitobning natijasi MACD chizig'idir. MACD ning to'qqiz kunlik EMA "signal chizig'i" deb ataladi, keyin MACD chizig'ining tepasida chiziladi, u signallarni sotib olish va sotish uchun tetik sifatida ishlaydi.
Traders MACD o'z signal chizig'ini kesib o'tganda qimmatli qog'ozni sotib olishi va MACD signal chizig'idan pastga o'tganda qimmatli qog'ozni sotishi mumkin. Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya divergensiyasi (MACD) ko'rsatkichlari bir necha usulda talqin qilinishi mumkin, ammo ko'proq keng tarqalgan usullar o'zaro bog'liqlik, divergentsiya va tez ko'tarilish / pasayishdir.
Misol uchun, MACD signal chizig'idan pastga tushganda, bu pasayish signalidir, bu esa sotish vaqti kelganligini ko'rsatadi. Aksincha, MACD signal chizig'idan yuqoriga ko'tarilganda, indikator ko'tarilish signalini beradi, bu esa aktivning narxi yuqori tezlikni boshdan kechirishi mumkinligini ko'rsatadi. Biroz traders bir pozitsiyaga kirishdan oldin signal chizig'i ustida tasdiqlangan xochni kutadi, bu "soxta" bo'lmaslik yoki pozitsiyaga juda erta kirmaslik uchun.
Ajralish MACD va narx harakati o'rtasidagi o'zaro faoliyat signallarni tasdiqlaganida kuchliroq signaldir. Misol uchun, agar MACD qiymati barqaror o'sib borayotgan bo'lsa, lekin narx barqaror ravishda pasaysa, bu yaqinlashib kelayotgan yuksalish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin.
Nihoyat, MACD ning tez ko'tarilishi (yoki tushishi) haddan tashqari sotib olishni (yoki haddan tashqari sotishni) ko'rsatishi mumkin, bu esa narxni to'g'irlash yoki qaytarib olishni kuzatish uchun potentsial signal beradi. Biroq, barcha bozor ko'rsatkichlari singari, MACD ham ishonchli emas va to'g'ri savdo qarorlarini qabul qilish uchun boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilishi kerak.
MACD tomonidan keng qo'llanilgan trade1970-yillarning oxirida Gerald Appel tomonidan ishlab chiqilganidan beri va yaxshi sabablar bilan. Tez o'zgaruvchan tendentsiyalarni tan olish qobiliyati va signal turlarining keng doirasi uni har qanday vaziyatda ko'p qirrali vositaga aylantiradi. trader ning arsenali.1
1 Appel, Jerald. "Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya divergentsiya savdosi usuli." Traders.com. 1979 yil.
1.2. MACD komponentlari
MACD yoki Moving Average Convergence Divergence - bu osilator tipidagi ko'rsatkich bo'lib, u keng tarqalgan bo'lib qo'llaniladi. texnik tahlil. MACD quyidagilardan iborat uchta asosiy komponent: MACD liniyasi, Signal liniyasi va histogramma.
The MACD liniyasi 26 kunlik EMA dan 12 kunlik eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha (EMA) ayirish yo'li bilan hisoblanadi. Ushbu chiziq potentsial sotib olish va sotish signallarini aniqlash uchun ishlatiladi. Masalan, MACD chizig'i signal chizig'ini kesib o'tganda, bu baland signaldir. Aksincha, MACD chizig'i signal chizig'i ostidan kesib o'tganda, bu pasayish signalidir.
The Signal chizig'i MACD liniyasining o'zi 9 kunlik EMA hisoblanadi. U sotib olish va sotish signallari uchun tetik vazifasini bajaradi. Traders va investorlar MACD chizig'i va signal chizig'i kesishganda katta e'tibor berishadi, chunki bu nuqtalar ko'pincha bozorning potentsial o'zgarishini ko'rsatadi.
The Gistogramma MACD liniyasi va Signal liniyasi o'rtasidagi farqni ifodalaydi. MACD chizig'i signal chizig'idan yuqori bo'lsa, gistogramma ijobiy bo'ladi. MACD chizig'i signal chizig'idan past bo'lsa, gistogramma salbiy bo'ladi. Gistogramma MACD va Signal chiziqlari orasidagi bo'shliqning o'lchami va yo'nalishini ko'rish uchun foydalidir.
Aslida, MACD ning ushbu uchta komponenti ta'minlaydi traders va investorlar o'zlarining bozor qarorlarini qo'llab-quvvatlash uchun boy ma'lumotlar to'plamiga ega. Ushbu komponentlarni to'g'ri tushunish va talqin qilish orqali ular bozor tendentsiyalari va potentsial o'zgarishlarni chuqurroq tushunishlari mumkin.
2. MACD signallarini talqin qilish
MACD yoki Moving Average Convergence Divergence har qanday ma'lumotli arsenaldagi kuchli vositadir. trader yoki investor. Uning asosiy maqsadi potentsial sotib olish va sotish signallarini aniqlash, bozor tendentsiyalari haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi. MACD chizig'i signal chizig'ini kesib o'tganda, u odatda yuksalish signali sifatida talqin qilinadi - sotib olish uchun ideal vaqt. Aksincha, MACD chizig'i signal chizig'i ostidan kesib o'tganda, u odatda potentsial optimal sotish nuqtasini ko'rsatadigan pasayish signali sifatida ko'riladi.
MACD ning asosiy jihati bu nol chiziq, bu ijobiy va salbiy qiymatlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. MACD chizig'i nol chizig'idan yuqori bo'lsa, bu qisqa muddatli o'rtacha uzoq muddatli o'rtacha ko'rsatkichdan oshib ketishini ko'rsatadi - buqa signali. Agar u nol chizig'idan past bo'lsa, qisqa muddatli o'rtacha ko'rsatkich orqada qolmoqda - pasayish signali. Investorlar ham e'tibor berishlari kerak kelishmovchilik, bu aktivning narxi va MACD qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilganda sodir bo'ladi. Bu bozorning potentsial o'zgarishini ko'rsatishi mumkin va bu juda muhim ogohlantirish belgisidir traders.
MACD histogrammasi e'tiborga olinishi kerak bo'lgan yana bir muhim komponentdir. U MACD liniyasi va signal chizig'i orasidagi masofani chizib, ikkalasining o'zaro ta'sirini vizual tarzda taqdim etadi. Ijobiy qadriyatlar ko'tarilish momentum taklif, esa salbiy qiymatlar pasayish sur'atini ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, gistogramma yordam berishi mumkin traders bozor tezligi qachon sekinlashayotganini yoki tezlikni oshirayotganini aniqlaydi, bu bozor dinamikasini yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi.
Bu tushunchalar bilan, traders MACD-dan bozor tendentsiyalarining yo'nalishi va kuchini samarali o'lchash, potentsial o'zgarishlarni bashorat qilish va qachon sotib olish va sotish haqida ongli qarorlar qabul qilish uchun foydalanishi mumkin. Biroq, MACD kuchli vosita bo'lsa-da, u ishonchli emas va har doim boshqa ko'rsatkichlar va tahlil usullari bilan birgalikda ishlatilishi kerakligini yodda tutish juda muhimdir. Ga binoan Investopedia, MACD "samaradorlikni oshirish uchun boshqa texnik ko'rsatkichlar yoki diagramma naqshlari bilan ishlatilishi kerak".
2.1. Signal chizig'ining kesishuvlari
MACD yoki Moving Average Convergence Divergence bu uchun kuchli vositadir traders, bozor tendentsiyalari va potentsial sotib olish yoki sotish signallari haqida tushunchalarni taklif qiladi. Ushbu vositaning asosiy jihati Signal liniyasi o'zaro faoliyat, yordam berishi mumkin bo'lgan usul traders bozor tezligini o'lchaydi va kelajakdagi narx harakatlarini bashorat qiladi.
Signal chizig'ining kesishishi 26 kunlik EMA dan 12 kunlik eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha (EMA) ayirish yo'li bilan hisoblangan MACD chizig'i MACD chizig'ining 9 kunlik EMA signal chizig'idan yuqorida yoki pastda kesib o'tganda sodir bo'ladi. MACD chizig'i signal chizig'idan o'tib ketganda, bu odatda ko'tarilgan signal bo'lib, sotib olish uchun yaxshi vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Aksincha, MACD chizig'i signal chizig'idan pastroqqa o'tsa, u odatda pasayish signali sifatida qaraladi, bu esa sotish vaqti bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi.
Ammo shuni yodda tutish kerak Signal chizig'ining kesishuvlari alohida foydalanilmasligi kerak. MACD yaratuvchisi Gerald Appelning so'zlariga ko'ra, bu krossoverlar ba'zan noto'g'ri signallar yoki "qamchi"larni ishlab chiqarishi mumkin, ayniqsa o'zgaruvchan bozorlarda. Shuning uchun u uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega traders signallarni tasdiqlash va potentsial noto'g'ri signallarni oldini olish uchun ularni boshqa texnik ko'rsatkichlar yoki diagramma naqshlari bilan birgalikda ishlatish uchun.
Masalan, a trader dan foydalanishi mumkin Quvvati indeksi (RSI) yoki Bollinger Signallarning ishonchliligini oshirish uchun MACD bilan bandlar. Bundan tashqari, savdo qarorini qabul qilishdan oldin umumiy tendentsiyani va boshqa makroiqtisodiy omillarni hisobga olish tavsiya etiladi. Signal chizig'ining kesishuvlari. Har doimgidek, ehtiyotkor xavf boshqaruv strategiyalari va savdoga intizomli yondashuv moliyaviy bozorlarda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim ahamiyatga ega.
2.2. Nolinchi chiziqli krossoverlar
O'rganayotganda MACD (Moving Average Convergence Divergence), tushunchasi Nolinchi chiziqli krossoverlar ajralmas hisoblanadi. Ushbu krossoverlar MACD chizig'i, 12 kunlik va 26 kunlik eksponensial harakatlanuvchi o'rtachalar orasidagi farq nol chiziqni kesib o'tganda sodir bo'ladi. Ijobiy krossover ko'tarilish tendentsiyasini bildiradi, bu uchun qulay daqiqani ko'rsatadi traders sotib olish. Aksincha, salbiy krossover pasayish tendentsiyasini nazarda tutadi va bu sotish uchun mos vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.
Nolinchi chiziqli krossoverlarning samaradorligi, har qanday savdo strategiyasi kabi, mutlaq emas va boshqa ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilishi kerak. Masalan, Signal chizig'ining kesishuvlari, MACD diagrammasida chizilgan ikkinchi chiziq nol chiziqli krossoverni tasdiqlashga yordam beradi. Ushbu ikki signalning birlashishi bozor yo'nalishidagi potentsial o'zgarishlarning ishonchli dalillarini keltirishi mumkin.
Biroq, nol chiziqli krossoverlar o'zgaruvchan bozorda noto'g'ri signallarni taqdim etishga moyil. Traders ehtiyot bo'lish kerak qamchi arra, bu noto'g'ri signallarga olib kelishi mumkin bo'lgan narxning keskin o'zgarishi. Shunday qilib, nol chiziqli krossoverda harakat qilishdan oldin tasdiqlash uchun bozorni kuzatish tavsiya etiladi.
Bir hisobotga ko'ra Bozor texniklari uyushmasi, qisqa muddatli stsenariylarni emas, balki uzoq muddatli savdo imkoniyatlarini aniqlashda nolinchi chiziqli krossoverlar samaraliroq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, nol chiziqli krossoverlar bozor tendentsiyalari haqida qimmatli tushunchalar berishi mumkin, ammo ularni amalga oshirish vaqti mahorat va aniqlikni talab qiladi.
Esingizda bo'lsin, MACD ko'p qirrali vosita bo'lib, u faqat nol chiziqli krossoverlardan ko'proq narsani taklif qiladi. Boshqa komponentlar, masalan MACD gistogrammasi va Tafovutlar keng qamrovli bozor tahliliga hissa qo'shishda bir xil darajada muhimdir. Shunday qilib, muvaffaqiyatli trader savdo strategiyasini optimallashtirish uchun MACD ning turli elementlarini sinergiya qila oladigan kishidir.
2.3. Ajralish
tushunchasi kelishmovchilik Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiyani (MACD) tahlil qilishda muhim element hisoblanadi. MACD kontekstida divergensiya qimmatli qog'ozlar narxi va MACD indikatori qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadigan stsenariyni anglatadi. Bu muhim bozor signalidir traders va investorlar e'tibordan chetda qolmasligi kerak.
A bug'doy divergensiyasi qimmatli qog'ozlar narxi yangi pasayishlarga erishganda paydo bo'ladi, lekin MACD yuqoriga qarab harakat qiladi. Ushbu tafovut narxning potentsial o'zgarishini ko'rsatishi mumkin, bu esa sotib olish uchun qulay vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Boshqa tomondan, a qo'zg'aluvchanlik narx yangi cho'qqilarni ko'tarayotganda ko'rinadi, lekin MACD pasayish tendentsiyasida. Ushbu turdagi tafovut narxning potentsial pasayishiga ishora qilishi mumkin, bu esa sotish uchun yaxshi vaqt ekanligini ko'rsatadi.
Ammo shuni ta'kidlash kerakki, tafovutlar qimmatli tushunchalarni berishi mumkin bo'lsa-da, ularni alohida-alohida ishlatmaslik kerak. Merfi o'zining "Moliya bozorlarining texnik tahlili" kitobida ta'kidlaganidek, divergentsiya signallari boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatilganda ishonchliroq bo'ladi. Bu yordam berishi mumkin traders va investorlar muvaffaqiyatli savdo qarorlarini qabul qilish ehtimolini oshiradilar.
Bundan tashqari, kelishmovchiliklar ba'zida noto'g'ri bo'lishi mumkin. Divergentsiyaning paydo bo'lishi odatiy hol emas, faqat narx o'zining dastlabki tendentsiyasini davom ettiradi. Bu a sifatida tanilgan noto'g'ri tafovut. Demak, ajralish bozorning potentsial o'zgarishlari haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin bo'lsa-da, bu juda muhim. traders va investorlar uni boshqa texnik vositalar bilan bir qatorda ishlatishlari va har doim kengroq bozor kontekstini hisobga olishlari kerak.
Shunisi e'tiborga loyiqki, ajralish MACDning faqat bir jihati, ammo bu tamoyilni tushunish sizning texnik tahlil qobiliyatingizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ehtiyotkorlik bilan kuzatish va ehtiyotkorlik bilan qo'llash orqali MACD divergensiyasi sizning savdo arsenalingizda kuchli vositaga aylanishi mumkin, bu sizga bozordagi potentsial burilish nuqtalarini ular sodir bo'lishidan oldin aniqlashga yordam beradi.
3. MACD savdo strategiyasini o'zlashtirish
The MACD (Harakatlanuvchi o'rtacha konvergensiya farqi) savdo strategiyasi orasida mashhur usul hisoblanadi traders va investorlar, potentsial sotib olish va sotish imkoniyatlarini aniqlashdagi samaradorligi bilan mashhur. Ikki harakatlanuvchi o'rtacha o'zaro ta'sirini solishtirish orqali MACD strategiyasi yordam berishi mumkin traders bozordagi muhim daqiqalarni aniqlaydi.
MACD strategiyasidan foydalanishni optimallashtirish uchun uning uchta muhim komponentini tushunish kerak: MACD liniyasi, signal liniyasi va MACD gistogrammasi. The MACD liniyasi 12 kunlik va 26 kunlik eksponensial harakatlanuvchi o'rtachalar (EMA) o'rtasidagi farq, shu bilan birga signal liniyasi MACD liniyasining 9 kunlik EMA hisoblanadi.
MACD chizig'i signal chizig'idan yuqoriga o'tganda, u sotib olish uchun qulay vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi buqa signalini hosil qiladi. Aksincha, MACD chizig'i signal chizig'i ostidan kesib o'tganda, u pasayish signalini yaratadi va bu sotish uchun to'g'ri vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.
MACD gistogrammasiMACD liniyasi va signal chizig'i o'rtasidagi farqni ifodalovchi , bozor tendentsiyalarini bashorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Gistogramma ijobiy bo'lsa (MACD chizig'i signal chizig'idan yuqori bo'lsa), bu ko'tarilish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin. Aksincha, salbiy histogramma (signal chizig'i ostidagi MACD chizig'i) pasayish tendentsiyasini ko'rsatishi mumkin.
MACD savdo strategiyasi haqida eslash kerak bo'lgan muhim omil bu uning bozor sharoitlariga bog'liqligi. O'zgaruvchan bozor sharoitlarida MACD noto'g'ri signallarni ishlab chiqishi mumkin. Shuning uchun bozorni yanada kengroq va aniq tahlil qilish uchun uni boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda ishlatish tavsiya etiladi.
International Journal of jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko'ra Trade, Iqtisodiyot va Moliya, MACD strategiyasi Nisbiy kuch indeksi (RSI) bilan birlashganda ayniqsa samarali bo'lishi mumkin.1 MACD potentsial tendentsiya o'zgarishlarini va sotib olish yoki sotish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi, RSI bu signallarni narx harakati tezligi va o'zgarishini o'lchash orqali tasdiqlashi mumkin.
xatarlarni boshqarish MACD savdo strategiyasini o'zlashtirishning yana bir muhim jihati. Bozor sizning bashoratingizga qarshi harakat qilsa, investitsiyalaringizni sezilarli yo'qotishlardan himoya qilish uchun har doim zararni to'xtatish buyurtmalarini o'rnatishingizga ishonch hosil qiling.
1 "Qimmatli qog'ozlar bozori tendentsiyalarini bashorat qilish uchun texnik tahlil bo'yicha empirik tadqiqot", Xalqaro jurnali Trade, Iqtisodiyot va moliya, 2012.
3.1. MACD trendni kuzatish strategiyasi sifatida
The MACD (Harakatlanuvchi o'rtacha konvergensiya farqi) usta qo'lida kuchli vositadir trader, ayniqsa, tendentsiyani kuzatish strategiyasi sifatida. Bu yordam berishi mumkin bo'lgan texnik ko'rsatkich traders bozor tendentsiyalari asosida potentsial sotib olish yoki sotish imkoniyatlarini aniqlaydi. Bunga ikkita harakatlanuvchi o'rtacha: MACD liniyasi va signal liniyasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirni kuzatish orqali erishiladi.
MACD chizig'i 26 kunlik va 12 kunlik eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha (EMA) o'rtasidagi farq, signal chizig'i esa MACD liniyasining 9 kunlik EMAsidir. Ushbu chiziqlarning o'zaro ta'siri MACD tendentsiyasiga rioya qilish strategiyasining asosini tashkil qiladi.
qachon MACD chizig'i signal chizig'idan yuqorida kesishadi, bu odatda yuksalish signali sifatida ko'riladi, bu o'sish tendentsiyasining potentsialini ko'rsatadi. Aksincha, qachon MACD chizig'i signal chizig'i ostidan kesib o'tadi, bu mumkin bo'lgan pasayish tendentsiyasiga ishora qiladi.
Biroq, hamma kabi savdo strategiyasi, MACD signallari ishonchli emasligini yodda tutish juda muhimdir. Ular boshqa texnik tahlil vositalari va bozor ma'lumotlari bilan birgalikda savdo qarorlarini qabul qilish uchun ishlatilishi kerak. MACD tendentsiyasiga rioya qilish strategiyasini xavflarni ishonchli boshqarish bilan birlashtirish yordam berishi mumkin traders moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchan suvlarida harakat qiladi.
tomonidan olib borilgan tadqiqotda Texnik tahlil jurnali, MACD qisqa muddatli narx harakatlarini prognoz qilish uchun ishonchli vosita bo'lib, keng qamrovli savdo strategiyasida uning qiymatini mustahkamladi. Oddiyligiga qaramay, u bozor tendentsiyalari haqida qimmatli tushunchalarni beradi, yordam beradi tradebir qadam oldinda qolish uchun rs.
Bundan tashqari, MACD salohiyati tendentsiyalarning boshlanishi va oxirini aniqlash bilan cheklanmaydi. Bu aniq aniqlash uchun ham foydalidir narxlardagi farqlar. Misol uchun, agar narx yangi yuqori darajaga yetsa, lekin MACD buni qilmasa, bu o'sish tendentsiyasining zaiflashishini va bozorning potentsial o'zgarishini ko'rsatishi mumkin.
Shunday qilib, MACD-ni trendga rioya qilish strategiyasi sifatida tushunish va samarali qo'llash uni sezilarli darajada oshirishi mumkin. trader-ning bozor harakatlarini va o'z navbatida, ularning savdo muvaffaqiyatini tushunish qobiliyati.
3.2. MACD momentum strategiyasi sifatida
Savdo va investitsiyalar dunyosida MACD (Moving Average Convergence Divergence) mashhur ko'rsatkichdir, ayniqsa momentum strategiyasi haqida gap ketganda. Ushbu ko'rsatkich 1970-yillarning oxirida Jerald Appel tomonidan aktsiya bahosidagi tendentsiyaning kuchi, yo'nalishi, momentumi va davomiyligidagi o'zgarishlarni aniqlash uchun ishlab chiqilgan.
The MACD qimmatli qogʻozlar narxining ikki harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻrsatadigan tendentsiyadan keyingi momentum koʻrsatkichidir. MACD 26 davrli EMAdan 12-davrli eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) ayirish yoʻli bilan hisoblanadi. Ushbu ayirma natijasi MACD chizig'idir. MACD ning to'qqiz kunlik EMA "signal chizig'i" deb ataladi, keyin MACD chizig'iga o'rnatiladi, u signallarni sotib olish va sotish uchun trigger sifatida ishlaydi.
Traders qachon xavfsizlikni sotib olishi mumkin MACD signal chizig'idan yuqoriga o'tadi va MACD signal chizig'ini kesib o'tganda xavfsizlikni sotadi yoki qisqaradi. Bundan tashqari, vertikal chiziqlar bilan chizilgan MACD gistogrammasi MACD chizig'i va MACD signal chizig'i orasidagi masofani ko'rsatadi. Agar MACD chizig'i signal chizig'idan yuqori bo'lsa, gistogramma MACD asosiy chizig'idan yuqori bo'ladi. Aksincha, agar MACD chizig'i signal chizig'idan past bo'lsa, gistogramma MACD asosiy chizig'idan past bo'ladi. Traders gistogrammadan qachon ko'tarilish yoki pasayish momentum yuqori ekanligini aniqlash uchun foydalanadi.
Narx ma'lumotlaridan foydalanish va uni trendga mos keladigan ko'rsatkichga aylantirish qobiliyati bilan MACD uchun bebaho vositadir traders tezlik strategiyasini amalga oshirishga intilmoqda. Shuni yodda tutish kerakki, MACD kuchli vosita bo'lsa-da, signallarni tasdiqlash va noto'g'ri pozitivlarning oldini olish uchun boshqa ko'rsatkichlar va tahlil usullari bilan birgalikda foydalanish yaxshidir.
3.3. MACDni boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birlashtirish
Moving Average Convergence Divergence (MACD) o'z-o'zidan kuchli vosita bo'lsa-da, boshqa texnik ko'rsatkichlar bilan birgalikda foydalanilganda uning samaradorligi sezilarli darajada oshishi mumkin. MACD bilan birlashtirish Nisbiy quvvat ko'rsatkichi (RSI) or Bollinger Bands, masalan, bozor kon'yunkturasining to'liqroq istiqbolini taqdim etishi mumkin.
RSINarxlar harakatining tezligi va o'zgarishini o'lchaydigan , bozorning haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilganligini tasdiqlashga yordam berish orqali MACDni to'ldirishi mumkin. RSI va MACD ko'rsatkichlari moslashganda, u kuchli signalni berishi mumkin traders. Misol uchun, agar MACD ko'tarilgan krossoverni ko'rsatsa (MACD chizig'i signal chizig'idan yuqorida joylashgan) va RSI 30 dan past bo'lsa (ortiqcha sotish shartlarini ko'rsatadi), bu kuchli sotib olish imkoniyatini ko'rsatishi mumkin.
Boshqa tarafdan, Bollinger Bands aniqlash uchun MACD bilan birga foydalanish mumkin o'zgaruvchanligi va haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari sotilgan sharoitlarda bo'lgan narx darajalari. Narx yuqori Bollinjer diapazoniga tegsa va MACD chizig'i signal chizig'idan pastga tushsa, bu sotish imkoniyatini ko'rsatishi mumkin. Aksincha, agar narx pastki Bollinjer diapazoniga tegsa va MACD chizig'i signal chizig'idan yuqori bo'lsa, bu sotib olish imkoniyatini ko'rsatishi mumkin.
Esda tutingki, ushbu strategiyalar MACD samaradorligini oshirishi mumkin bo'lsa-da, ular ishonchli emas va keng qamrovli savdo strategiyasi va risklarni boshqarish amaliyoti bilan birgalikda ishlatilishi kerak. Huang, Yu, and Wang (2009) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, bir nechta texnik ko'rsatkichlarni birlashtirish savdo strategiyalarining rentabelligini oshirishi mumkin, ammo har bir indikator qanday ishlashini tushunish va ularni turli bozor sharoitlarida to'g'ri ishlatish juda muhimdir.
Buning uchun ham zarur orqa sinov amalga oshirishdan oldin har qanday strategiya. Qayta sinovdan o'tkazish o'z strategiyangizni tarixiy ma'lumotlarga qo'llashni o'z ichiga oladi, bu qanday amalga oshishini ko'rish uchun. Bu qimmatli fikrlarni taqdim etishi va yondashuvingizni sozlashda yordam berishi mumkin. Qadimgi maqolda aytilganidek, “O'zingizni rejalashtiring trade va trade sizning rejangiz."
4. MACD savdosi uchun amaliy maslahatlar
Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiyadan (MACD) foydalanishning eng samarali usullaridan biri bu krossoverlardan foydalanish. MACD chizig'i signal chizig'ini kesib o'tganda, bukish krossoveri paydo bo'ladi, bu esa sotib olish uchun qulay vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Aksincha, MACD chizig'i signal chizig'idan pastga o'tadigan pasayish krossoveri sotish uchun ideal vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Har doim bozor tendentsiyasini hisobga oling MACD krossoverlarini talqin qilishda; Dow nazariyasiga ko'ra, "trendlar aniq signallar ularning tugaganligini isbotlamaguncha mavjud bo'ladi".[1]
Yana bir kuchli strategiya - bu farqlarni aniqlang MACD va aktivning narxi o'rtasida. Agar aktivning narxi yangi yuqori darajaga ko'tarilsa, lekin MACD bunday qilmasa, bu pasayish farqi narxning pastga tushishini anglatishi mumkin. Boshqa tomondan, ko'tarilish farqi, narx yangi past darajaga etganida sodir bo'ladi, lekin MACD buni amalga oshirmaydi, bu esa narxning yuqoriga ko'tarilishi mumkinligiga ishora qiladi.
Noto'g'ri signallardan ehtiyot bo'ling. MACD, barcha ko'rsatkichlar kabi, ishonchli emas va noto'g'ri signallarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu xavfni kamaytirish uchun signallarni tasdiqlash va potentsial noto'g'ri pozitivlardan qochish uchun MACD-ni boshqa ko'rsatkichlar yoki texnik tahlil vositalari bilan birgalikda ishlatishni ko'rib chiqing.
MACD sozlamalarini sozlang savdo strategiyangizga mos kelish uchun. MACD uchun standart sozlamalar (12, 26, 9) toshda o'rnatilmagan. Savdo uslubingizga va siz sotayotgan muayyan aktivga mos keladigan narsani topish uchun turli xil sozlamalar bilan o'ynang. E'tibor bering, qisqaroq sozlamalar MACD-ni sezgirroq qiladi, uzoqroq sozlamalar esa uni kamroq qiladi.[2]
Nihoyat, shuni unutmasligimiz kerak Sabr - bu savdodagi fazilat. Tasdiqlangan signallarni kuting va shoshilmang trades qisqa muddatli MACD harakatlariga asoslangan. Mashhur sifatida trader Jessi Livermor bir kuni shunday degan edi: “Men uchun katta pulni hech qachon o'ylaganim yo'q. Bu har doim mening o'tirishim edi."[3] Ushbu maslahat MACD savdosida to'g'ri keladi; to'g'ri signalni kuting va keyin qat'iy harakat qiling.
[1] Charlz Dou. "Downing bozorlar nazariyasi." Wall Street Journal, 1901 yil.
[2] Jerald Appel. "Texnik tahlil: faol investorlar uchun elektr asboblari." FT Press, 2005 yil.
[3] Jessi Livermor. “Birja operatori haqidagi xotiralar”. Jon Uayli va o'g'illari, 1923 yil.
4.1. Noto'g'ri signallardan qochish
Moving Average Convergence Divergence (MACD) - bu aqlli investor qo'lida kuchli vosita, ammo bu ishonchli emas. Eng keng tarqalgan tuzoqlardan biri noto'g'ri savdo qarorlariga olib kelishi mumkin bo'lgan noto'g'ri signallarga tushishdir.
Ushbu noto'g'ri signallarni qanday aniqlash va oldini olishni tushunish sizning savdo strategiyangizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Yangi boshlanuvchilar uchun bu juda muhim faqat MACD ga tayanmang savdo qarorlaringiz uchun. Bozorni aniqroq tahlil qilish uchun uni boshqa ko'rsatkichlar va vositalar bilan birgalikda ishlatish kerak. Bitta signal chalg'ituvchi bo'lishi mumkin, shu bilan birga bir nechta mos keladigan signallar ko'pincha yaqinlashib kelayotgan narx harakatining kuchli ko'rsatkichidir.
Bundan tashqari, bu juda muhim bozor sharoitlarini tushunish ostida siz savdo qilyapsiz. MACD uchun turli xil sozlamalar turli bozor sharoitlarida yaxshiroq ishlaydi. Masalan, o'zgaruvchan bozorda MACD ko'plab noto'g'ri signallarni ishlab chiqarishi mumkin, ammo trendli bozorda bu juda aniq bo'lishi mumkin.
Noto'g'ri signallardan qochishning yana bir usuli - bu MACD dan signal liniyasi bilan birgalikda foydalaning. Signal liniyasi MACD liniyasining 9 kunlik EMAsidir. Ko'rsatkichning harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichi sifatida u MACD signallarini tekislash vazifasini bajarishi mumkin. Ga binoan Investopedia, MACD signal chizig'ini kesib o'tganda, u buqa signalini beradi, bu sotib olish uchun yaxshi vaqt bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Aksincha, MACD signal chizig'idan pastga tushganda, u pasayish signalini beradi.
Nihoyat, ni ko'rib chiqing savdo strategiyangizning muddati. Qisqa vaqt oralig'i ko'proq noto'g'ri signallarni berishi mumkin, uzoqroq vaqt oralig'i esa ishonchliroq signallarni berishi mumkin. Umumiy yondashuv - bu umumiy tendentsiyani aniqlash uchun haftalik grafikda MACD-dan foydalanish va keyin kunlik jadvalni vaqtni belgilash uchun foydalanish. trades.
Ushbu nuanslarni tushunib, siz noto'g'ri signallar tuzog'idan qochishingiz va MACD-ni savdo strategiyangizning qimmatli qismiga aylantirishingiz mumkin.
4.2. Turli xil bozor sharoitlarida MACD dan foydalanish
The MACD (Harakatlanuvchi o'rtacha konvergensiya farqi) turli bozor sharoitlarida foydalanish mumkin bo'lgan ajoyib ko'p qirrali vositadir. Bu, ayniqsa, tendentsiyadagi va bozorga bog'liq bozorlarda potentsial sotib olish va sotish signallarini aniqlashda foydalidir.
bir trend bozor, MACD yordam berishi mumkin traders potentsial kirish va chiqish nuqtalarini aniqlaydi. MACD chizig'i signal chizig'idan o'tib ketganda, bu ko'pincha sotib olish uchun yaxshi vaqtni taklif qilishi mumkin bo'lgan yuksalish signalidir. Aksincha, MACD chizig'i signal chizig'idan pastroqqa o'tsa, u odatda pasayish signali sifatida ko'riladi va sotish uchun yaxshi vaqt ekanligini ko'rsatishi mumkin.
bir chegaralangan bozor, MACD ham foydali bo'lishi mumkin. Traders ko'pincha MACD va narx harakati o'rtasidagi farqni potentsial o'zgarish belgisi sifatida qidiradi. Misol uchun, agar narx pasayib borayotgan bo'lsa-yu, lekin MACD yuqori pasayishlarga erishsa, bu ko'tarilish farqi pasayish tendentsiyasi tezligini yo'qotayotganini va aksincha, kartalarda bo'lishi mumkinligini ko'rsatishi mumkin.
Biroq, har qanday savdo vositasi singari, MACD ham ishonchli emas. Muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini oshirish uchun uni boshqa ko'rsatkichlar va tahlil usullari bilan birgalikda qo'llash muhimdir. Buni Jon J. Merfi o'zining "Moliyaviy bozorlarning texnik tahlili" kitobida aks ettiradi va u erda "Eng yaxshi signallar MACD-Histogrammasidagi farqlar bilan berilgan" deb ta'kidlaydi.
MACD gistogrammasini o'qish qo'shimcha ma'lumot berishi mumkin. Gistogramma ijobiy bo'lsa, bu MACD chizig'i signal chizig'idan yuqori ekanligini ko'rsatadi va yuksalish tezligini taklif qilishi mumkin. Boshqa tomondan, gistogramma salbiy bo'lsa, bu MACD chizig'i signal chizig'idan pastroq ekanligini anglatadi va pasayish momentumini taklif qilishi mumkin.
Traders ham izlashi mumkin gistogramma farqi boshqa potentsial signal sifatida. Misol uchun, agar narx yuqoriroq ko'tarilayotgan bo'lsa-yu, lekin gistogramma pastroq ko'rsatkichlarga erishayotgan bo'lsa, bu pasayish tendentsiyasi o'sish tendentsiyasini yo'qotayotganini va orqaga qaytish yaqinlashayotganini ko'rsatishi mumkin.
Esingizda bo'lsin, MACD faqat bitta vositadir trader ning arsenali. Boshqa texnik ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda, keng qamrovli savdo strategiyasining bir qismi sifatida foydalanilganda eng samarali hisoblanadi. asosiy tahlil, va bozor kayfiyati.
4.3. MACD savdosida risklarni boshqarish
Xatarlarni boshqarishni tushunish va amalga oshirish muhim jihatdir MACD savdosi. Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya farqi (MACD) - bu qimmatli qog'ozlar narxining ikki harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadigan tendentsiyadan keyingi momentum ko'rsatkichi. Bu qimmatli vosita, ammo barcha savdo strategiyalari singari, u ham ishonchli emas.
xatarlarni boshqarish bu kontekstda birinchi navbatda a belgilashni o'z ichiga oladi yo'qotishni to'xtatish Daraja. Stop loss - bu a bilan berilgan buyurtma broker qimmatli qog'ozni ma'lum bir narxga yetganda sotish. MACD traders ko'pincha potentsial yo'qotishlarni cheklash uchun o'zlarining to'xtash yo'qotishlarini yaqinda eng yuqori yoki past darajada o'rnatadilar. Bu bozor sizning pozitsiyangizga zid bo'lganida kapitalingizni himoya qilishga yordam beradigan amaliyotdir.
Bundan tashqari, traders tendentsiya kuchini o'lchash uchun MACD gistogrammasidan foydalanadi. Agar gistogramma noldan yuqori bo'lsa va o'sayotgan bo'lsa, bu kuchli buqa signalidir. Agar u noldan past bo'lsa va tushib ketsa, bu kuchli pasayish signalidir. Trend yo'nalishi bo'yicha savdo qilish va ushbu signallardan xabardor bo'lish xavfni boshqarishga yordam beradi.
Xatarlarni boshqarishning yana bir strategiyasi har qanday savdo kapitalining faqat kichik bir qismini xavf ostiga qo'yishni o'z ichiga oladi trade. Umumiy qoida - bitta savdo kapitalining 1-2% dan ko'p bo'lmagan qismini xavf ostiga qo'yishdir trade. Bu ta'minlashga yordam beradi, hatto a trade sizga qarshi chiqadi, sizning yo'qotishlaringiz cheklangan bo'ladi.
Bundan tashqari, traders dan foydalanishi mumkin diversifikatsiya qilish xavfni boshqarish uchun. Bu barcha tuxumlarni bitta savatga solmaslikni anglatadi. Turli xil aktivlarni sotish orqali siz xavfni tarqatishingiz va daromad olish imkoniyatini oshirishingiz mumkin.
Risk-mukofot nisbati yana bir muhim jihatdir. Risk-mukofot nisbati a o'rtasidagi farqni o'lchaydi tradening kirish nuqtasi va stop-loss va take-profit darajalari. Masalan, 1:3 nisbati, siz 1 ga erishish uchun 3ni xavf ostiga qo'yganingizni anglatadi. Traders tez-tez qidiradi trades potentsial daromadlarini potentsial yo'qotishlarga nisbatan oshirish uchun ijobiy tavakkal-mukofot nisbati bilan.
Aslini olganda, MACD savdosida risklarni boshqarish chora-tadbirlarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi, shu jumladan zararni to'xtatish darajasini belgilash, trend yo'nalishi bo'yicha savdo qilish, har qandayida kapitalingizning faqat kichik bir qismini xavf ostiga qo'yish. trade, diversifikatsiya qilish trades, va ijobiy tavakkal-mukofot nisbatini izlash. Bu o‘ylangan qarorlar qabul qilish va ishlarni tasodifga qoldirmaslikdir. Esingizda bo'lsin, maqsad sarmoyangizni himoya qilish va potentsial daromadingizni maksimal darajada oshirishdir.
eslab, sog'lom risklarni boshqarish strategiyasi tajribali kishini ajratib turadigan narsadir tradeyangi boshlovchidan r. Bu savdoda uzoq muddatli muvaffaqiyatning asosidir. Shunday qilib, vaqtingizni ushbu strategiyalarni tushunish va amalga oshirishga sarflang. Sizning kelajakdagi savdongiz sizga rahmat aytadi.
